风险管理 全新版

本书紧扣近年银行业专业人员职业资格考试大纲，对于知识点、高频考点及真题进行了详细地讲解。除了文字内容还配备丰富的教学视频，为考生提供更为多样的学习方式。

本书根据中国银行业协会近期新大纲《银行业专业人员职业资格考试专业实务科目《风险管理》初级考试大纲》编写。本书以考试大纲为依据，以命题规律为指导，对考点进行深入、细致、全面地解读，语言简练，帮助考生清晰理解考点的内容和含义以及全面掌握考点知识；通过名师指导栏目，从命题角度、命题形式、命题概率等方面按照考试实情作了严谨的分析预测。同时在知识点的表述上严谨规范、条理清晰、重点突出，其中的关键词记忆法能帮助考生大幅提升复习效率。

开篇 考情分析
第一章 风险管理基础
·应试分析
·思维导图
·知识精讲
第一节 商业银行风险
第二节 商业银行风险管理
第三节 风险管理定量基础
·章节练习
·答案详解
第二章 风险管理体系
·应试分析
·思维导图
·知识精讲
第一节 风险治理架构
第二节 风险文化、偏好和限额
第三节 风险管理政策和流程
第四节 风险数据与IT系统
第五节 内部控制与内部审计
·章节练习
·答案详解
第三章 资本管理
·应试分析
·思维导图
·知识精讲
第一节 资本定义及功能
第二节 资本分类和构成
第三节 资本充足率
第四节 杠杆率
·章节练习
·答案详解
第四章 信用风险管理
·应试分析
·思维导图
·知识精讲
第一节 信用风险识别
第二节 信用风险评估与计量
第三节 信用风险监测与报告
第四节 信用风险控制与缓释
第五节 信用风险资本计量
第六节 集中度风险管理
第七节 贷款损失准备与不良资产处置
·章节练习
·答案详解
第五章 市场风险管理
·应试分析
·思维导图
·知识精讲
第一节 市场风险识别
第二节 市场风险计量
第三节 市场风险监测与报告
第四节 市场风险资本计量
第五节 银行账簿利率风险管理
·章节练习
·答案详解
第六章 操作风险管理
·应试分析
·思维导图
·知识精讲
第一节 操作风险识别
第二节 操作风险评估
第三节 操作风险监测与报告
第四节 操作风险控制与缓释
第五节 操作风险资本计量
第六节 外包风险管理
第七节 信息科技风险管理
第八节 反洗钱管理
·章节练习
·答案详解
第七章 流动性风险管理
·应试分析
·思维导图
·知识精讲
第一节 流动性风险识别
第二节 流动性风险评估与计量
第三节 流动性风险监测与报告
第四节 流动性风险控制
第五节 流动性风险应急管理
·章节练习
·答案详解
第八章 国别风险管理
·应试分析
·思维导图
·知识精讲
第一节 国别风险识别
第二节 国别风险评估
第三节 国别风险监测与报告
第四节 国别风险控制与缓释
·章节练习
·答案详解
第九章 声誉风险与战略风险管理
·应试分析
·思维导图
·知识精讲
第一节 声誉风险管理
第二节 战略风险管理
·章节练习
·答案详解
第十章 其他风险管理
·应试分析
·思维导图
·知识精讲
第一节 交叉性金融风险管理
第二节 资产管理业务风险管理
第三节 新产品（业务）风险管理
第四节 行为风险管理
第五节 气候风险管理
·章节练习
·答案详解
第十一章 压力测试
·应试分析
·思维导图
·知识精讲
第一节 压力测试概述
第二节 压力测试情景
第三节 压力测试方法
第四节 压力测试报告及应用
·章节练习
·答案详解
第十二章 风险评估与资本评估
·应试分析
·思维导图
·知识精讲
第一节 总体要求
第二节 风险评估
第三节 资本规划
第四节 内部资本充足评估报告
第五节 恢复与处置计划
·章节练习
·答案详解
第十三章 银行监管与市场约束
·应试分析
·思维导图
·知识精讲
第一节 银行监管
第二节 市场约束
·章节练习
·答案详解

     一、风险与收益、损失的关系真考解读 属于必考点，一般会考2道题。（重点掌握） 项目内容风险与收益(1)风险(特指商业银行风险)是指商业银行在经营活动中，因不确定性因素的影响，而遭受经济损失或不能获取额外收益的可能性。 (2)收益是指商业银行通过发放贷款、进行投资、开展金融产品交易、为客户提供金融服务所获得的盈利。 (3)由于风险的存在，商业银行所获收益具有不确定性。在风险管理实践中，为了对这种不确定性收益进行计量和评估，通常需要计算未来的预期收益解读1。解读1 预期收益是将不确定性收益的所有可能结果进行加权平均计算出的平均值。风险与损失(1)风险并不等同于损失本身。 ①风险是一个明确的事前概念，反映损失发生前的事物发展状态。 ②损失是一个事后概念，反映风险事件发生后所造成的实际结果。 (2)在实践中，通常将金融风险可能造成的损失分为三大类：解读2解读2必考点： 预期损失、非预期损失及灾难性损失的概念。 ①预期损失。预期损失是指商业银行业务发展中基于历史数据分析可以预见到的损失，通常为一定历史时期内损失的平均值(有时也采用中间值)。 ②非预期损失。非预期损失是指利用统计分析方法(在一定的置信区间和持有期内)计算出的对预期损失的偏离，是商业银行难以预见到的较大损失。 ③灾难性损失。灾难性损失是指超出非预期损失之外的可能威胁到商业银行安全性和流动性的重大损失。 (3)商业银行通常采取以下几种方法应对损失：解读3解读3 必考点： 不同损失类型的应对方式，注意区分。 ①采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失。 ②利用资本金来应对非预期损失。 ③对于规模巨大的灾难性损失，如地震、火灾等，可以通过购买商业保险转移风险。 ④对于因衍生产品交易等过度投机行为所造成的灾难性损失，采取严格高风险业务/行为的做法加以规避。