宁波海上丝路指数服务功能及其金融衍生品研究

上篇内容为宁波海上丝路指数指数服务功能及其应用探讨。首先梳理了相关研究现状、海上丝路指数发展现状和航运金融衍生品及其相关理论的基础，然后在探讨国内外航运指数发展及应用借鉴的基础上，提出宁波出口集装箱运价指数发展金融衍生品的路径；主要包括宁波出口集装箱运价指数简介、宁波出口集装箱运价指数衍生品市场参与者分析、宁波出口集装箱运价指数发展金融衍生品相关措施等。在理论探讨的基础上，探讨宁波NCFI衍生品交易所的创立及运行管理，包括衍生品交易所交易规则设计、衍生品交易所清算规则设计等内容。下篇主要探讨基于Vines Copula理论下海丝指数金融衍生品应用中风险管理问题。主要包括Vines Copula理论在金融分析中的应用研究概述，VINES COPULA模型结构与参数估计，VINES COPULA模型的边缘分布等内容。最后基于宁波海上丝路指数发布数据进行实证研究，探讨海丝指数金融衍生品应用中市场风险测度与管理问题。

上篇
第1章 引言
1.1 研究背景分析
1.2 国内外研究现状
1.3 研究方法
1.4 结构安排和主要内容
1.5 创新之处
第2章 Vines Copula理论概述
2.1 Copula函数的概念和性质
2.2 生存Copula函数
2.3 Vines Copula模型理论概述
2.4 常用Copula函数的种类
2.5 随机变量的相关性测度
2.6 本章小结
第3章 Vines Copula模型结构与参数估计
3.1 Vines Copula模型的构建步骤
3.2 Vines Copula模型结构的确定
3.3 Pair Copula函数的选择与检验
3.4 Copula模型的参数估计
3.5 Vines Copula模型的参数估计
3.6 Vines Copula模型模拟
3.7 本章小结
第4章 Vines Copula模型的边缘分布及实证研究
4.1 金融时间序列收益率一般特性
4.2 ARMA-GARCH模型
4.3 VAR-MGARCH模型
4.4 基于极值理论的POT模型
4.5 关于金融危机对中国沪深300指数波动影响的实证研究
4.6 基于VAR模型关于中国与主要贸易伙伴之间汇率联动的实证研究
4.7 基于MGARCH模型的东亚次区域汇率合作中人民币选择研究的实证
研究
4.8 本章小结
第5章 基于Vines Copula模型的世界主要股票市场之间的风险
相依性研究
5.1 引言
5.2 模型变量选择及数据描述
5.3 边缘分布POT模型实证结果及分析
5.4 基于二元Copula函数的各股票市场之间的风险相依分析
5.5 基于Vine Copula模型的各股票市场之间相依结构分析
5.6 本章小结
第6章 基于Vines Copula模型的金融市场风险测度研究
6.1 引言
6.2 金融市场风险的概述
6.3 数据来源及描述
6.4 Vines Copula模型结构
6.5 基于C-vine Copula模型的高维投资组合风险估计
6.6 本章小结
第7章 上篇研究结论与展望
7.1 研究总结
7.2 研究展望
下篇
第8章 海上丝路指数发展现状
8.1 海上丝路指数发展
8.2 海上丝路指数的服务功能分析
第9章 航运金融衍生品及其相关理论
9.1 航运金融衍生品概述
9.2 航运运价远期合约（FFA）
9.3 航运运价期货合约
9.4 航运运价期权合约
第10章 国内外航运指数发展及应用借鉴
10.1 波罗的海运价指数
10.2 上海航运指数
10.3 天津航运指数
10.4 经验与启示
第11章 宁波出口集装箱运价指数发展金融衍生品的路径
11.1 宁波出口集装箱运价指数
11.2 宁波出口集装箱运价指数衍生品市场参与者分析
11.3 宁波出口集装箱运价指数发展金融衍生品相关措施
第12章 宁波NCFI衍生品交易所的创立及运行管理
12.1 宁波NCFI衍生品交易所创立与经营的相关法律与政策
12.2 宁波NCFI衍生品交易所交易规则设计
12.3 宁波NCFI衍生品交易所清算规则设计
第13章 宁波发展金融衍生品的保障措施
13.1 加大政策扶持力度
13.2 建立工作推进机制
13.3 注重人才培育引进
13.4 强化资金保障
参考文献