量化实证分析在金融风险管理中的应用--聚文网

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内容简介

本书对这些风险的管理主要目的是创造持续稳定的生存环境，以最经济的方法减少损失，保护社会公众利益，维护金融体系的稳定和安全。我作者借助现代金融经济理论和计量经济工具，对金融风险管理进行实证分析研究，提出看法和建议。

作者简介

中国金融发展研究院（Chinese Academy of Finance and Development）成立于2006年，是中央财经大学“经济学与公共政策优势学科创新平台”的机构之一，是一个以在海外获得博士学位的人员为主体、从事高端金融研究和人才培养的学术机构。研究院致力于把优选的研究方法，国际化的学术视野，严谨的研究风格应用于中国的金融和经济学术研究。

第一章基于深度强化学习算法的股指期货交易系统与实证
一、引言
二、理论模型
三、交易系统的设计
四、数据来源和实证结果
五、研究结论
第二章银行规模对上市公司经营业绩的影响研究
一、绪论
二、理论分析与研究假设
三、数据来源与样本选择
四、研究设计
五、实证结果与分析
六、稳健性检验
七、研究结论
第三章公司治理与金融机构破产风险
一、引言
二、文献综述与研究假设
三、变量和数据
四、实证结果
五、总结及建议
第四章企业社会责任披露与股票流动性风险——基于A股市场上市公司的实证研究
一、文献综述和背景
二、模型和变量
三、数据
四、实证结果
五、稳健性检验
第五章关于投资组合风险价值回溯检验的研究
一、引言
二、投资组合VaR回测对估计风险具有稳健性：一般理论
三、特定分布假设下的应用
四、应用
五、结论
第六章非主流融资渠道对企业经营绩效有多大影响？
一、研究背景
二、融资方式的分类与其对企业经营绩效的影响
三、数据的选取
四、实证分析
五、总结
第七章外国投资者背景与公司风险管理决策
一、引言
二、理论假说
三、模型与数据
四、实证结果
五、稳健性检验
六、进一步研究
七、结论
第八章因子投资以及公司债券收益横截面变化
一、引言
二、文献综述
三、因子构建与检验模型
四、数据及描述性分析结果
五、实证结果
六、结论
第九章中美贸易摩擦对供应商客户关系的影响——基于中国上市公司的实证研究
一、引言
二、文献综述与研究假设
三、样本选择与研究设计
四、实证分析结果
五、稳健性检验
六、研究结论
第十章被关注度与公司内部人交易
一、引言
二、数据与方法
三、结论
第十一章中美贸易摩擦对中国股市的影响
一、引言
二、文献综述
三、方法和数据
四、实证结果与分析
五、结论
第十二章商业信用融资和股价崩盘风险
一、引言
二、文献综述
三、研究设计
四、实证结果
五、影响机制分析
六、稳健性检验
七、结论
第十三章 “8·11汇改”前后在岸人民币和香港离岸人民币即期汇率市场之间的互动及在岸人民币成交量作用的研究
一、文献综述
二、在岸人民币和香港离岸人民币即期汇率市场之间的互动研究
三、在岸人民币成交量作用的研究
四、结论和启示
第十四章城投债错配与政府隐性债务风险管理
一、引言
二、回归部分
三、结论
第十五章金融压力对基金收益的影响——一个更适合中国公募基金的定价因子
一、引言
二、文献回顾与评述
三、数据与中国金融压力度量
四、理论框架和假设假说
五、金融压力对基金收益定价的实证
六、结论和政策建议

量化实证分析在金融风险管理中的应用

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