期权隐含信息与投资组合优化--聚文网

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内容简介

期权价格中隐含重要的金融市场信息，对隐含信息的挖掘可用于投资决策和风险管理等领域。本书主要以上证50ETF为研究对象，研究期权隐含信息对资产收益率的预测问题，并给出期权隐含信息、收益率预测和投资组合选择的分析框架。本书的研究对当下我国金融市场的发展有一定的启发和参考价值，同时为市场投资者和监管层更清晰地理解期权市场提供一个新的思路。本书适合作为高等院校开设金融衍生品相关课程的教学参考书，也可以作为对衍生品有兴趣并期望能够深刻理解期权风险管理的理论工作者与实际工作者的研究参考书。

第1章期权定价及隐含信息研究综述
1.1 期权定价模型的相关研究
1.2 期权隐含信息相关研究
1.3 期权市场的其他隐含信息相关研究
1.4 期权隐含信息和投资组合
1.5 关于上证50ETF期权的相关研究
1.6 相关研究总结
第2章 VRP在我国股票市场的检验
2.1 上证50ETF期权
2.2 VRP的计算
2.3 VRP的符号
2.4 基于VRP的投资策略
2.5 VRP研究实际意义
第3章 VRP和收益率预测
3.1 引言
3.2 VRP的预测能力
3.3 VRP和宏观经济不确定性
3.4 VRP和因子模型
3.5 波动率风险和横截面收益
3.6 市场不确定性的预测总结
第4章期权隐含高阶矩和收益率预测
4.1 隐含高阶矩的提取
4.2 隐含高阶矩的预测能力
4.3 隐含高阶矩和因子模型
4.4 偏度和卖空成本
4.5 隐含高阶矩和横截面收益
4.6 期权隐含偏度与隐含高阶矩实验总结
第5章期权隐含信息和投资组合选择
5.1 投资组合模型概述
5.2 基于期权隐含波动率的投资组合
5.3 期权银行预期收益率和B-L模型
5.4 讨论
参考文献
后记

期权隐含信息与投资组合优化

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