金融数学与金融工程(第2版)--聚文网

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内容简介

全书分为五篇、十四章。第一篇属于全书的铺垫性内容，其中第一章介绍无风险证券、简单金融市场框架和无套利原理；第二章介绍股票价格运动，并在此基础上导出了效用函数和风险厌恶的概念。这两章共同构成了基础证券的简单描述。第二篇以第一次华尔街革命为背景，主要介绍投资组合理论，其中第三章讲述马柯维茨均值-方差投资组合理论；第四章介绍资本资产定价模型；第五章介绍因素模型和套利定价理论。第三篇介绍两种基本的衍生产品，其中第六章介绍远期，第七章介绍期权。第四篇以第二次华尔街革命为背景，主要介绍衍生产品定价理论，其中第八章介绍复杂金融市场中的随机过程和金融市场的一般刻画，第九章以直观的方式给出欧式衍生产品定价的二叉树模型，第十章介绍深入剖析衍生证券定价原理所需的条件期望、鞅和马尔科夫过程，第十一章介绍美式衍生产品定价的二叉树模型，第十二章介绍布莱克-斯科尔斯(Black-Scholes)连续时间定价模型。第五篇介绍利率期限结构与固定收益产品定价理论，其中第十三章介绍利率期限结构的基本概念和静态利率期限结构模型，第十四章结合固定收益证券定价介绍动态利率期限结构建模的一般方法。

第一篇简单金融市场概述
第一章简单金融市场
第一节货币的时间价值
第二节无风险债券与货币账户
第三节股票
第四节简单金融市场
习题
第二章偏好与效用
第一节投资者偏好与效用函数
第二节风险厌恶测度
第三节效用函数的具体形式
习题
第二篇投资组合理论与资产定价模型
第三章很优投资组合选择理论
第一节投资组合的预期收益率和标准差
第二节投资组合的可行域
第三节无差异曲线与很优组合选择
第四节含无风险证券的很优组合选择
第五节风险借贷情况下很优组合选择的规范性分析
习题
第四章资本资产定价模型
第一节资本资产定价模型的基本假设
第二节资本市场线和证券市场线
第三节林特纳的资本资产定价模型
第四节资本资产定价模型与市场模型的比较
习题
……

金融数学与金融工程(第2版)

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