我国银行信贷错配的经济效应及优化机制研究

本书首先描述和分析中国商业银行信贷结构的变化特征及影响，构建信贷错配度，揭示信贷错配对中国地区和行业经济形成的各种不利影响。在现实经济中，商业银行并非被动接受金融政策的影响，监管机构和被监管者存在相互依赖、反复博弈的动态关系。本书进一步分析了政府制定和出台金融政策，商业银行所作出的各种反应，并通过对金融政策的传导机制和传导效力的分析，综合评判和建议减缓信贷错配、平衡经济增长的优化机制。 本书收集各种类型的面板数据，采用宏观经济和微观经济相结合的研究方法，以银行信贷错配为核心变量，构建了一个包含“金融政策传导——信贷错配形成——微观经济效应——产业结构效应——宏观经济效应”的传导链条的分析框架，从地区和行业两个不同角度考察信贷错配的形成，以及对经济增长产生的不利影响。

袁庆禄，1973年3月出生，河南罗山人，中国农业大学管理学博士，财政部财政科学研究院经济学博士后，现就职于中国地震局防灾科技学院，副教授，主要从事财税理论与政策、银行信贷管理等方面的研究。主持和参与国家社科基金、省(部)级等课题lO余项，先后在《财经科学》《上海经济研究》《金融论坛》等核心期刊上发表论文20余篇。

第一章 导论
一、研究背景及意义
二、研究目标及思路
三、主要研究方法
四、拟解决的关键问题
五、创新与贡献
（一）研究视角创新
（二）研究指标创新
（三）研究方法创新
第二章 信贷错配形成的理论分析
一、信贷结构
（一）信贷结构界定
（二）信贷结构优化
二、信贷错配
（一）信贷错配界定
（二）信贷错配的理论基础
（三）信贷错配研究综述
（四）错配成因的观点提出
三、信贷错配度指标
（一）错配度量指标
（二）信贷错配度构建
第三章 中国商业银行信贷变动特征
一、中国商业银行信贷结构特征
（一）中国商业银行行业信贷结构演变阶段
（二）信贷投放比例
（三）银行贷款利率水平
（四）贷款企业的财务水平
（五）信贷集中度
二、中国商业银行信贷错配特征
（一）地区信贷错配
（二）行业信贷错配
第四章 信贷结构变动的微观经济效应
一、研究设计
（一）动态面板模型
（二）数据选取与变量确定
（三）主要变量的统计性描述
（四）产业及行业信贷占比水平
（五）面板单位根检验
二、信贷结构的绩效影响估计
（一）ROAA的SIR估计
（二）ROAA的TIR估计
（三）ROAA的ZZY估计
（四）ROAA的PLY估计
（五）ROAA的FDY估计
第五章 信贷错配的宏观经济效应
一、空间面板模型
二、地区经济产出效应
（一）数据选取与变量确定
（二）空间权重矩阵的设定
（三）空间相关性检验
（四）空间面板估计
三、行业经济产出效应
（一）数据选取与变量确定
（二）空间权重矩阵的设定
（三）空间相关性检验
（四）空间面板估计
第六章 商业银行的金融政策承载力
一、商业银行的利差承载力
（一）承载力测度模型设定
（二）数据选取与变量确定
（三）主要变量的统计性描述
（四）面板单位根检验
（五）模型组估计及结果分析
（六）方差分解分析
（七）效果分布测算与分析
二、商业银行的资本充足承载力
（一）承载力测度模型设定
（二）变量的确定
（三）模型组估计及结果分析
（四）方差分解分析
（五）效果分布测算与分析
第七章 结论与建议
一、主要结论
（一）我国存在严重的信贷错配现象，并具有明显的空间相关性
（二）信贷错配对经济增长产生不利影响
（三）商业银行的政府议价能力下降
二、政策建议
（一）积极引导信贷资金合理流动，提高资金配置效率
（二）继续加大对制造业的投资，鼓励自主创新，推动经济增长
（三）制定合理的金融政策，保证市场有效运行，减低信贷错配程度
三、研究中存在的问题
四、进一步研究的方向
附表1
附表2
附表3
参考文献