能源金融前沿与探索

进入21世纪，能源的金融属性日益凸显，能源金融化成为能源市场新的特征，能源金融也正在作为新的交叉学科引起国内外学者的广泛关注。《能源金融前沿与探索》围绕能源金融的理论发展与前沿科学问题，从能源市场的驱动机理、跨市场风险管理、中国能源金融研究及能源公司金融四个维度，对能源市场的波动特征、市场一体化程度、波动预测、跨市场风险传导、中国的新能源投资及能源大公司系统性风险等问题展开深入的研究，为能源金融领域的研究提供新的视角和研究思路。 本书适合能源相关政府部门、大型能源企业、投资机构、科研院所研究人员和相关学会专家阅读，也可以供各大院校能源经济学和能源金融专业的学生阅读。

第1章 绪论
1.1 能源金融内涵与特性
1.2 能源金融理论发展综述
1.3 能源金融研究展望
1.4 本章小结
第2章 全球大宗商品价格协同性及其驱动机理研究
2.1 引言
2.2 模型
2.3 数据描述
2.4 实证分析
2.5 本章小结
第3章 大宗商品市场波动机理的高频量化分析
3.1 引言
3.2 模型
3.3 数据描述与基本统计
3.4 实证结果与分析
3.5 本章小结
第4章 国际原油价格波动多因子预测研究
4.1 引言
4.2 预测因子的构造
4.3 多预测因子建模
4.4 实证结果
4.5 本章小结
第5章 多源油价冲击与股市收益率间风险溢出研究
5.1 引言
5.2 研究方法
5.3 实证分析
5.4 本章小结
第6章 原油市场与汇率市场动态风险相依性研究
6.1 引言
6.2 模型方法
6.3 实证分析
6.4 本章小结
第7章 碳市场与能源市场间信息溢出机制研究
7.1 引言
7.2 碳市场与能源市场间信息溢出建模
7.3 数据和基本统计分析
7.4 收益率系统实证结果
7.5 波动率系统实证结果
7.6 本章小结
第8章 国际天然气定价机制比较研究
8.1 引言
8.2 能源市场“金融化”与资产“泡沫”
8.3 GSADF泡沫检测理论
8.4 数据基本统计
8.5 实证分析及结果解释
8.6 本章小结
第9章 北美天然气价格驱动机制研究
9.1 引言
9.2 天然气价格驱动机制建模
9.3 数据和基本统计
9.4 全球金融危机前的驱动机制分析
9.5 全球金融危机后的驱动机制分析
9.6 本章小结
第10章 中国原油期货与国际基准原油间信息传导研究
10.1 引言
10.2 数据描述
10.3 实证结果与分析
10.4 本章小结
第11章 中国新能源企业投资行为研究
11.1 引言
11.2 模型构建
11.3 数据和统计描述
11.4 过度投资检验
11.5 经营绩效与资本结构关系分析
11.6 本章小结
第12章 金融发展对中国可再生能源发展和能源结构升级的贡献
12.1 引言
12.2 中国金融市场的发展史
12.3 相关文献回顾
12.4 预测误差方差分解建模
12.5 数据样本和模型变量
12.6 实证结果
12.7 本章小结
第13章 原油市场与能源公司股票间信息溢出研究
13.1 引言
13.2 跨市场信息溢出模型
13.3 实证结果
13.4 本章小结
第14章 全球能源大公司特别风险溢出研究
14.1 引言
14.2 能源大公司系统性风险网络建模
14.3 数据样本和描述性统计
14.4 实证结果
14.5 本章小结
参考文献