信用评级中的量化研究方法与应用--聚文网

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内容简介

为顺应金融市场大数据和信息化的潮流，适应评级行业日新月异的变化，大公国际积极开展基于数理统计的信用评级方法研究，持续挖掘对评级结果具有显著预测能力的另类因子，深入探索量化评级模型的构建方法，并将研究成果形成本书，希望本书能够对我国信用评级行业的发展带来新的启发。本书围绕量化方法在信用评级领域的发展和应用这一主题，共分八个章节展开，包括：一、信用评级行业概况；二、信用评级中的量化研究方法及发展；三、债券信用评级的质量检验；四、债券二级市场估值研究；五、债券信用风险预警模型；六、行业关键要素识别与主体级别；七、债券组合指数的构建与风险管理；八、结语与展望。整体而言，全书主要展现了近年来信用评级行业中新兴的量化模型和数理方法，在未来的研究中，我们将继续针对债券市场和评级行业的特点，对其进行完善、优化和适应性改进，推进信用评级行业所用模型和方法的持续更新。

第一章信用评级行业概况
第一节信用评级理论概述
第二节国内外评级行业的现状
第二章信用评级中的量化研究方法及发展
第一节层次分析法
第二节主成分分析
第三节因子分析
第四节 KMV模型
第五节 CreditRisk+模型
第六节蒙特卡洛方法
第七节隐含评级
第八节信用评级量化方法的发展
第三章债券信用评级的质量检验
第一节研究意义和目标
第二节非参数统计检验
第三节评级质量检验统计方法
第四节研究优势与创新点
第五节应用案例
第四章债券二级市场估值研究
第一节研究意义和目标
第二节常见插值方法
第三节几种常见债券估值方法的比较
第四节估值方法的改进
第五节研究优势与创新点
第六节实证应用
第五章债券信用风险预警模型
第一节研究意义和目标
第二节研究方法
第三节研究优势与创新点
第四节实证应用
第六章行业关键要素识别与主体级别
第一节研究意义和目标
第二节研究方法
第三节研究优势与创新点
第四节实证应用
第七章债券组合指数的构建与风险管理
第一节研究意义和目标
第二节研究方法
第三节研究优势与创新点
第四节实证应用
第八章结语与展望
参考文献

信用评级中的量化研究方法与应用

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