固定收益证券及其衍生品定价模型

字数: 218000
装帧: 平装
出版社: 复旦大学出版社
作者: 孙健,曹诗男
出版日期: 2021-07-01
商品条码: 9787309155525
版次: 1
开本: 16开
页数: 220
出版年份: 2021

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内容简介

固定收益产品一般包括利率债、信用债、利率衍生品和信用衍生品。为了能够对冲固定收益产品的风险，金融市场发展出了固定收益证券衍生品。本书分别从线性和非线性两个方面详细介绍了相关衍生品的定价模型，主要包括：利率曲线的构建方法、Black公式求解模型、离散树模型、短期利率模型、Hull-White模型、评级转移模型、Merton模型以及约化型模型。通过学习这些基础模型、定价和交易方法，读者可以对信用衍生品有个基本的认识。

1固定收益市场
1.1全球固定收益市场简介
1.2中国固定收益市场结构
1.3固定收益衍生品_
2利率和银行账户
2.1银行存款账户
2.2天数计算
2.3折现值
3债券产品和债券数学
3.1债券基本特征
3.2无息债券
3.3收益率
3.4久期和凸性
3.5债券价格转换
3.6债券无套利的条件
3.7即期收益率曲线
4远期利率合约
4.1商品和股票远期合约
……