信用模型与危机——一段关于债务抵押债券、关联、相关性和动态模型的旅程--聚文网

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内容简介

本书通过技术性的方式向读者展示了多个信用衍生品和资产组合的构建原理及固有缺陷。与此同时，本书回顾了国际金融危机发生前后的真实示例，就大众对数学方法与模型在金融危机中的误解作出了解释，并强调了宏观经济分析和基本原理的重要性。具体而言，本书从抵押债务凭证（CDO）的偿付入手，解释了如何构建CDO及其运作机制；之后引入非一致性Copula模型以及与此相关的隐含相关性，通过广义泊松损失（GPL）模型校正CDO的不同层级；在此基础上，运用隐含Copula模型就具有不同优先级的CDO产品进行说明；最后，本书还介绍了预期层级损失面（ETL surface），一个独立于模型的CDO价格插值方法。

前言
作者简介
符号列表
1 引言：危机前和危机中的信用模型建模
1.1 自下而上模型
1.2 复合相关性
1.3 基础相关性
1.4 隐含Copula
1.5 预期层级损失曲面
1.6 自上而下的框架
1.7 GPL和GPCL模型
1.8 本书结构
2 市场行情
2.1 信用指数
2.2 CDO层级
3 高斯Copula函数模型和隐含相关性
3.1 单因子高斯Copula函数模型
3.1.1 有限池同质单因子高斯Copula函数模型
3.1.2 有限池异质单因子高斯Copula函数模型
3.1.3 大型资产池同质单因子高斯Copula函数模型
3.2 双t-Copula模型
3.3 复合相关性和基础相关性
3.4 复合相关函数市场价差的存在性和非单调性
3.5 复合相关性的可逆性：危机前
3.6 基础相关性
3.7 基础相关性能否解决复合相关性问题？
3.8 双t-Copula能否平滑高斯基础相关偏斜？
3.9 隐含相关性的总结
4 资本结构的一致性：隐含Copula
4.1 隐含Copula的校准
4.2 两阶段正则化法
4.3 关于隐含Copula考虑的总结
5 资本结构和到期日的一致性：预期层级损失
5.1 指数和层级NPV作为ETL的函数
5.2 数值结果
5.3 预期层级损失（股本块）的总结
6 接近一致的动态模型：广义泊松损失模型
6.1 动态损失
6.2 模型缺陷
6.3 模型校准
6.4 详细校准过程
6.5 校准结果
7 应用到更新数据和危机
7.1 危机中的复合相关性
7.2 危机中的基本相关性
7.3 危机中的隐含Copula
7.4 危机中预期层级损失曲面
7.4.1 确定性分段恒定回收率
7.5 危机中的广义泊松损失模型
8 讨论与总结
8.1 “天地之大，赫瑞修”
8.2 “……比你能想到的多得多。”
参考文献

信用模型与危机——一段关于债务抵押债券、关联、相关性和动态模型的旅程

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