MATLAB与量化投资--聚文网

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编辑推荐

本书主要特点如下：国内大多数量化投资书籍偏重于理论讲解，并未对量化投资的具体操作行为进行论述，特别是软件接口、技术回测等技术，至今未见到类似的书籍。1.渐进性。本书从最基础的软件接口出发，探讨基础资产的定价、量化交易策略、算法交易、资金管理、风险控制等量化投资行为的理论及实践。通过本书的学习，可以使得读者能够掌握量化投资从基础到高深策略的全过程。2.实战性。书中案例绝大多数来源于实际市场交易数据，特别是交易策略直接赖在专业投资机构的投资实战行为，对于读者具有较强的参考作用。既可以学习量化投资的理论，也可以进行实战模拟及实际投资。3.实用性。本书不仅探讨了量化交易的理论知识及实践案例，还对每个策略及案例提供详细的matlab程序及解释。通过本书的学习，读者可以自己对matlab程序进行改写，通过技术回测，直接将交易策略应用于投资实践。

内容简介

本书从中国量化交易实践出发，根据基金公司量化投资实例，总结在量化交易中广泛使用的量化交易策略，全面介绍金融投资和交易过程中广泛使用的量化交易方法。本书介绍了如何使用MATLAB软件构建量化投资策略，按照量化交易策略构建流程组织本书内容。本书主要内容包括量化投资策略及发展、量化投资数据接口简介、资产组合配置方法、量化择时、统计套利、基于事件驱动的量化投资策略分析，期货量化套利策略、人工神经网络与量化投资策略，以及算法交易。通过学习，读者可以掌握从交易软件接口，到基本金融资产组合构建、资本资产的定价策略、量化投资的基础理论，量化选股和择时策略、套利策略、资产配置、资金管理、风险管理、算法交易等全流程覆盖的交易程式，构建符合投资者特征的个性化投资策略。

第一章量化投资策略及发展
第一节量化投资发展简介
第二节 MATLAB及相关工具箱简介
第三节量化投资在中国
第二章量化投资数据接口简介
第一节东方财富Choice数据终端MATLAB量化接口注册
第二节 MATLAB接口命令生成向导
第三节 MATLAB接口功能函数
第四节 Choice MATLAB接口数据下载
第五节 Choice交易组合构建
第六节债券实例
第七节公开数据资源——以Tushare为例
第三章资产组合配置方法
第一节 Markowitz资产组合模型
第二节 Markowitz模型构建资产组合有效前沿实例
第三节 Black Litterman模型
第四节 BL方法下Dow Jones 30工业指数成分股的资产组合
第五节基于CVaR的证券组合配置方法
第六节基于CVaR的证券组合分析
第四章量化选股
第一节量化选股模型之打分法
第二节基于打分法的中小板多因子选股模型
第三节量化选股之回归法
第四节多因子选股之回归法案例
第五章量化择时
第一节趋势择时
第二节趋势择时案例分析
第三节基于SWARCH模型的量化择时策略
第四节基于Hurst指数的择时策略
第五节支持向量机
第六节基于C SVM算法的HS300股指期货交易策略
第六章统计套利
第一节基于价差的配对交易
第二节协整理论及ECM模型
第三节基于协整理论的期货跨市场跨品种套利
第七章基于事件驱动的量化投资策略分析
第一节预期正常收益率模型
第二节基于业绩预增的事件驱动量化投资策略
第八章期货量化套利策略
第一节股指期货期现套利
第二节股指期货跨期套利
第三节商品期货套利策略
第四节商品期货的期现套利
第五节商品期货的跨市场套利
第六节商品期货的跨期套利
第九章人工神经网络与量化投资策略
第一节神经网络
第二节基于BP神经网络的量化择时策略
第三节基于PAC BP神经网络的量化选股策略
第四节 LSTM网络模型与量化投资策略
第五节基于LSTM网络的量化择时策略
第六节基于LSTM网络的量化选股
第十章算法交易
第一节算法交易的基本概念
第二节算法交易策略成本分析及优化
第三节常用算法交易及其实现
参考文献

MATLAB与量化投资

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