结构变动框架下单位根检验问题研究

作为非平稳时序中关注度最广的一类，单位根过程的相关理论探讨一直是计量经济领域的重要议题。本书从确定性时间趋势的结构变化、随机趋势的结构变化及非线性机制转换模型三个角度，系统全面地对时序过程的结构变动单位检验问题进行梳理；沿着近期新文献的发展方向，对相关问题，包括确定性趋势突变下非平稳时序突变点及突变次数的估测、非线性STAR框架下单位根检验的构建、随机趋势结构变动下变方差单位根检验及SADF类型泡沫检验的理论基础和应用要点进行了深入探讨，具有很强的理论及现实意义。在研究思路上，本书注重理论探讨和经验分析的结合，每个理论问题研究中除了给出细致的推导思路和仿真实验外，都伴有相应的实证研究，从而很好地体现了研究工作的现实有效性。

于寄语，1988年生，安徽阜阳人，数量经济学博士，湖北经济学院金融学院讲师，主要研究方向为计量经济理论、应用统计建模。近年来在《统计与信息论坛》、《上海经济研究》、《城市问题》、Applied Economics Letters等核心期刊发表多篇文章，参与、主持多项课题研究。

第1章绪论
1.1研究背景和意义
1.2文献评述
1.2.1确定性趋势突变下单位根检验问题研究
1.2.2非线性机制转换框架下的单位根检验
1.2.3随机趋势结构变动下单位根问题研究
1.3研究框架和思路
第2章Perron类型结构突变单位根检验
2.1传统单位根检验回顾
2.1.1平稳过程和单位根过程的相关概念
2.1.2传统单位根检验方法
2.1.3一点补充:长期方差估计的两种思路
2.2结构突变情形下传统单位根检验的误判
2.2.1Perron现象
2.2.2逆Perron现象
2.3Perron类型的结构突变单位根检验
2.3.1AO框架下单位根检验
2.3.2AO框架下FGLS回归检验策略
2.3.3IO框架下单位根检验思路
2.4本章小结
第3章内生突变点下单位根检验与仿真实验
3.1参数显著性优选化下单位根检验量构建
3.1.1序贯ADF显著性检验的分析思路
3.1.2基于哑变量显著性的分析思路
3.1.3改进的最小化Dickey-Fuller检验方法
3.2残差平方和最小化下单位根检验量构建
3.2.1RSS最小化思路下的突变位置估测
3.2.2结合RSS最小化的截断数据方法
3.2.3GLS最小化下的突变点估测及单位根检验量
3.3IO框架下突变位置确定的一种改进思路
3.4仿真模拟:有限样本下各类检验方法的功效比对
3.4.1蒙特卡罗仿真
3.4.2模拟结果比对和说明
3.5本章小结
第4章时序结构突变的预检验:内生突变单位根检验的补充
4.1时间序列的结构突变预检验
4.2CUSUM及MOSUM类型结构变动检验及修订
4.2.1结构突变次数的估测——序贯检验策略
4.2.2传统CUSUM与MOSUM统计量的构建
4.2.3误差平稳性未知下CUSUM、MOSUM检验量的修订
4.2.4一点补充
4.3修订后MOSUM检验的理论分析与应用流程
4.3.1突变情形下MOSUM检验的偏离度分析
4.3.2迭代残差下MOSUM检验的分析流程和仿真实验
4.4实证应用:我国宏观经济序列的结构突变单位根检验
4.5本章小结
4.6加入滞后项消除误差相关性的思路说明
第5章非线性STAR机制转换框架下的单位根检验
5.1非线性STAR模型的平稳性与ADF检验功效
5.1.1STAR模型介绍
5.1.2非线性STAR模型的平稳性探讨
5.1.3STAR模型的ADF单位根检验功效
5.2时间t为转移变量下对STAR模型的单位根检验
5.3ESTAR(yt-1)框架下F类型单位根检验及应用
5.3.1ESTAR模型下F检验构建
5.3.2假设和渐近理论
5.3.3F检验量的有限样本性质
5.3.4实证应用:对亚洲国家PPP假设的检验
5.4LSTAR(yt-1)框架下F类型单位根检验
5.4.1LSTAR模型下F检验构建及渐近理论
5.4.2不含时间趋势下LSTAR单位根检验的备选思路
5.4.3检验量的有限样本性质
5.5本章小结
5.6本章相关定理证明
第6章随机趋势结构变化下单位根检验问题
6.1时变方差下单位根检验量构建
6.1.1外生情形下针对新息方差突变的单位根检验
6.1.2内生情形下针对新息方差突变的单位根检验
6.2基于野自助法的时变方差单位根检验
6.2.1自助法和野自助法
6.2.2基于野自助法的单位根检验流程
6.3泡沫检验——单位根走势向爆炸性走势的转换
6.3.1爆炸过程与资产市场泡沫的理论模型
6.3.2SADF类型检验下泡沫识别策略
6.4BSADF检验下我国股市泡沫的计量识别和探讨
6.5本章小结
第7章总结与展望
7.1概述和总结
7.2展望
附录本书常用符号说明
参考文献