经济计量学(第2版)

本教材主要以基础经济计量学的内容为主，同时介绍一些经济计量学的前沿理论和应用较广的现代经济计量方法。本书共分两个部分，前八章是基础经济计量学部分，主要介绍了经典计量模型、违背经典假定的计量模型和专用经济计量模型（虚拟变量模型、滞后变量模型、联立方程模型和时间序列计量模型）。后五章是中级经济计量学部分，主要介绍了面板数据模型、条件异方差模型、向量自回归模型、离散选择模型、计数模型和分位数回归模型。本书以应用为中心，以经济计量学的思想、方法为基础，重点培养学生实际应用能力。

第一章 绪论
第一节 什么是经济计量学
第二节 经济计量学的内容体系
第三节 经济计量分析工作
小结
关键术语
习题
第二章 一元线性回归模型
第一节 回归分析的相关概念
第二节 一元线性回归模型
第三节 最小二乘估计
第四节 置信区间与假设检验
第五节 回归分析结果的报告与评价
第六节 回归分析的应用——预测
小结
关键术语
习题
第三章 多元线性回归模型
第一节 多元回归模型的定义
第二节 最小二乘估计
第三节 多元线性回归模型的检验
第四节 回归模型的函数形式
第五节 多元回归模型的设定偏误
小结
关键术语
习题
第四章 违背经典假定的回归模型
第一节 异方差性
第二节 自相关
第三节 多重共线性
第四节 随机解释变量
小结
关键术语
习题
第五章 虚拟变量模型
第一节 虚拟变量的概念与设定
第二节 虚拟解释变量模型
第三节 变参数模型和分段回归
小结
关键术语
习题
第六章 滞后变量模型
第一节 滞后变量模型的概念
第二节 分布滞后模型的估计
第三节 自回归模型的构建
第四节 自回归模型的估计与检验
第五节 格兰杰检验
小结
关键术语
习题
第七章 联立方程模型
第一节 联立方程模型的概念
第二节 联立方程模型的识别
第三节 联立方程模型的估计
小结
关键术语
习题
第八章 时间序列经济计量模型
第一节 时间序列的基本概念
第二节 单整、伪回归、趋势平稳与差分平稳随机过程
第三节 时间序列模型
第四节 协整与误差修正模型
小结
关键术语
习题
第九章 面板数据计量模型
第一节 面板数据
第二节 固定效应模型（Fixed Effects Model）
第三节 随机效应模型（Random Effects Model）
第四节 固定效应模型和随机效应模型的识别与比较
小结
关键术语
习题
第十章 时间序列条件异方差模型
第一节 自回归条件异方差模型
第二节 非对称的条件异方差模型
第三节 实证分析：中国股市的ARCH类模型的应用
小结
关键术语
习题
第十一章 向量自回归模型
第一节 向量自回归模型（VAR模型）
第二节 VAR模型的建立
第三节 格兰杰因果关系检验
第四节 脉冲响应函数
第五节 Johansen协整检验
第六节 向量误差修正（VEC）模型
第七节 案例分析
小结
关键术语
习题
第十二章 离散选择模型与截取模型
第一节 线性概率模型
第二节 概率单位模型
第三节 对数单位模型
第四节 多元选择模型
第五节 截取模型
小结
关键术语
习题
第十三章 计数模型和分位数回归模型
第一节 泊松分布计数模型
第二节 负二项分布计数模型
第三节 分位数回归模型
小结
关键术语
习题
第十四章 动态面板模型
第一节 动态面板模型简介
第二节 动态面板模型的估计
第三节 动态面板模型的应用
小结
关键术语
习题
附录1 统计学基础知识
第一节 随机变量
第二节 随机变量的几种重要的分布
第三节 大数定律与中心极限定理
第四节 参数估计
第五节 估计量的评价
第六节 假设检验
第七节 物价和物量
第八节 指数
附录2 经济计量分析软件包EViews基础
第一节 EViews软件使用初步
第二节 线性回归分析
参考文献