中国收益率曲线分析--聚文网

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编辑推荐

收益率曲线是几乎所有金融产品的定价基础。因此，收益率曲线分析对于金融产品定价、宏观经济分析、金融市场预测是不可或缺的。其也是高端金融从业人士，监管和研究人员、学习固定收益证券分析的研究生和高年级本科学生需要掌握的技能。本书借鉴美国所罗门兄弟公司的分析方法，系统地介绍并检验了适合中国市场的收益率曲线分析框架和方法。本书为我国固定收益证券和国债期货市场技术分析和投资实践提供技术解决方案。

内容简介

收益率曲线是固定收益分析的核心内容，也是资产定价的基础。随着我国债券市场的快速发展，收益率曲线分析已经成为重要的金融工具，被广泛地应用于宏观经济分析、债券投资、风险管理和衍生产品定价。《中国收益率曲线分析》结合所罗门兄弟公司的研究方法和Black-Derman-Toy等模型对我国收益率曲线进行了详细的分析。我们的发现有助于理解我国收益率曲线变化的驱动因素、其如何帮助我们发现交易机会和如何构建相应的交易策略，以及我国债券市场与美国债券市场的异同。书中的分析框架可以方便地对接其他模型和方法。从内容上看，本书是对远期收益率、久期和凸性、随机利率模型和国债期货等知识的拓展分析和应用。本书适用于金融从业人员、有一定固定收益基础的本科学生、金融专业硕士研究生和从事债券领域研究的博士研究生。

作者简介

王浩，清华大学经济管理学院金融系长聘副教授，毕业于麦吉尔大学，金融学博士。主要研究方向包括：固定收益证券、信用风险管理和资产定价。

第1章收益率曲线/1
1.1即期收益率与远期收益率/1
1.2纯预期假说、纯风险溢价假说与凸性价值/5
1.3中国国债市场/10
1.4我国贷款市场报价利率（LPR）/14
第2章市场预期与远期收益率/16
2.1纯预期假说和风险溢价假说概述/16
2.2纯预期假说和风险溢价假说在中国债券市场的解释能力/18
2.3稳健性检验/25
2.4预测即期收益率的变化/32
2.5结论/35
第3章收益率与风险/37
3.1引文/37
3.2利率风险与收益率的关系/38
3.3国债组合投资回报率与风险/42
3.4结论/48
第4章凸性偏差与收益率曲线/49
4.1凸性的基本概念/49
4.2凸性偏差对收益率曲线的影响/51
4.3凸性对债券投资组合的影响/55
4.4凸性与回报率的分解/61
4.5结论/64
中国收益率曲线分析
第5章中国国债收益率分解/65
5.1中国国债的远期利率/65
5.2远期利率的分解/69
5.3债券期望收益预测/76
5.4结论/77
第6章预测债券超额回报率/78
6.1研究分析框架/78
6.2变量构建与分析/79
6.3投资策略分析/92
6.4结论/104
第7章国债期货交割期权定价/106
7.1国债期货/106
7.2BDT模型/108
7.3交割期权的实证研究/113
7.4结论/123
参考文献/124
推荐阅读/125

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