金融市场关联性测度及应用研究--聚文网

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内容简介

2008年金融危机爆发后，人们广泛关注金融实体“太关联而不能倒”所带来的道德风险，这是因为高度关联的金融实体的特别损失或破产(如雷曼兄弟倒闭)将会传染或影响到金融系统中其它金融实体，而这将导致金融传染的多米诺效应并演变成系统性事件(如金融危机)，从而破坏金融系统的正常功能并损害实体经济。金融市场内外个体之间的相互作用是复杂变化的，导致了金融市场的内外运行机制与规律难以准确地描述与刻画。因此，考虑到金融市场是复杂的动力系统，本书以复杂系统理论为分析基础，具体从分形分析理论、复杂网络理论以及随机矩阵理论三方面进行金融市场关联性测度与应用研究。

作者简介

王纲金，管理学博士、湖南大学工商管理学院副教授、博士生导师、入选“湖湘青年英才”计划（人文社科创新类），主要从事金融工程与风险管理、复杂金融网络、系统性风险等领域研究，主持国家自科基金项目2项与湖南省自科基金项目1项，在Quantitative Finance和《管理科学学报（JMSE）》等国内外高水平期刊发表论文30余篇，其中4篇论文入选ESI热点与高被引论文。

第1章绪论
1．1研究背景与研究意义
1．2相关文献综述
1．3研究思路与研究内容
1．4研究创新
第2章金融市场关联性的理论分析与测度方法
2．1基本概念的界定
2．2金融市场关联性的既定特征
2．3基于复杂系统理论的金融市场关联性测度方法
第3章基于分形分析的两个金融市场关联性研究
3．1人民币与其货币篮子中4个主要货币的关联性研究
3．2沪深300现货市场与期货市场的关联性研究
3．3降趋势最小方差套期保值比率测度研究
第4章基于复杂网络的多个金融市场关联性研究
4．1美国次贷危机背景下的全球外汇市场网络关联性研究
4．2不同时间尺度下的全球外汇市场网络关联性研究
4．3动态时变的全球外汇市场网络关联性研究
第5章基于随机矩阵的金融市场内部关联性研究
5．1研究动机
5．2实证数据
5．3多尺度关联性系数法与随机矩阵理论
5．4基于多尺度随机矩阵的市场内部关联性实证研究
参考文献

金融市场关联性测度及应用研究

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