基于FMLS模型的金融衍生产品定价研究

字数: 155000
装帧: 平装
出版社: 西南财经大学出版社
作者: 范聪银
出版日期: 2021-09-01
商品条码: 9787550450639
版次: 1
开本: 32开
页数: 296
出版年份: 2021

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内容简介

本书主要包含两方面的内容：（1）根据卷积定价原理推导出了有限矩对数下的欧式期权（看涨和看跌）的定价公式，并对公式的有效性进行了检验。在此基础上，给出该理论框架下欧式期权的很优风险对冲执行策略。另外，为了使本书的研究更具有说服力，我们利用真实的期权数据进行实证检验。（2）在FMLS框架下研究股票抵押合同定价问题，主要包含模型的建立、以及算法的设定。另外，本书在FMLS模型的基础上考虑跳扩散过程及机制转移模型，以进一步完善FMLS框架下的定价理论。

第一章绪论
第一节研究背景
第二节研究意义
第三节篇章结构
第二章文献综述
第一节金融衍生产品定价和股票抵押定价文献综述
一、ＦＭＬＳ框架下的金融衍生产品定价研究情况
二、股票抵押定价研究文献综述
第二节本章小结
第三章数学预备知识
第一节 α稳态过程及其性质
第二节ＦＭＬＳ模型及ＦＭＬＳ模型下的期权定价理论
第三节Ｔｏｅｐｌｉｔｚ系统的快速迭代算法
一、Ｔｏｅｐｌｉｔｚ系统
二、快速算法
第四节本章小节
第四章ＦＭＬＳ框架下欧式期权定价、对冲与实证分析
第一节本章导言
第二节ＦＭＬＳ框架下欧式期权定价公式
……