金融风险管理 第3版

本书系统地介绍了金融风险管理的内容、工具、流程以及近期新进展。全书共13章，分别介绍了金融风险、金融风险识别与管理、金融风险测度工具与方法、信用风险、市场风险、利率风险、流动性风险、汇率风险、操作风险等。本次修订，在上一版的基础上，根据近年来金融领域所发生的变化，对一些数据和内容资料进行了更新，并根据教学需要，在结构上进行了适当的调整。本书可作为高等院校金融学专业、经济类与管理类专业的本科和研究生教材，也适合金融从业人员以及自学者参考使用。

第1章金融风险概述
1.1金融风险的概念
1.2金融风险的特点
1.3金融风险的分类
1.4金融风险对经济体系的影响
1.5风险管理的发展历程
1.6风险管理的重要性
第2章金融风险识别与管理
2.1金融风险识别概述
2.2金融风险识别的基本内容
2.3金融风险识别方法
2.4金融风险管理的主要方法
第3章金融风险测度工具与方法
3.1统计学基础
3.2金融风险测度概述
3.3忱R的计算与应用
3.4利用极值理论计算％R
3.5利用历史模拟法计算坛R
3.6利用蒙特卡罗法计算％R
第4章信用风险
4.1信用风险概述
4.2传统信用风险度量
4.3信用等级转移
4.4KMV模型
4.5CreditMetrics模型
4.6CPV模型
4.7CreditRisk+模型
4.8信用风险管理
第5章市场风险
5.1市场风险概述
5.2市场风险度量
5.3市场风险管理
第6章利率风险
6.1利率风险概述
6.2利率风险度量
6.3利率风险管理
第7章流动性风险
7.1流动性风险概述
7.2流动性风险分类
7.3流动性风险来源
7.4流动性风险度量
7.5流动性风险管理
第8章汇率风险
8.1汇率风险概述
8.2汇率风险度量
8.3汇率风险管理
第9章操作风险
9.1操作风险概述
9.2操作风险度量
9.3操作风险管理
第10章其他风险
10.1国家风险
10.4合规风险
第11章压力测试
11.1压力测试概述
11.2压力测试的流程
11.3信用风险压力测试
11.4市场风险压力测试
11.5流动性风险压力测试
11.6操作风险压力测试
第12章巴塞尔协议Ⅲ
12.1巴塞尔协议概述
12.2巴塞尔协议Ⅲ对信用风险的监管
12.3巴塞尔协议Ⅲ对市场风险的监管
12.4巴塞尔协议Ⅲ对流动性风险的监管
12.5巴塞尔协议Ⅲ对杠杆率的监管
12.6巴塞尔协议Ⅲ对大额风险暴露的监管
12.7巴塞尔协议Ⅲ的宏观审慎监管
12.8巴塞尔协议Ⅲ对系统重要性金融机构的监管
第13章经济资本与风险调整绩效评估
13.1经济资本
13.2风险调整绩效评估
13.3经济资本的分配
13.4RAROC与贷款定价
13.5RAROC模型的缺陷与修正
13.6RAROC模型在绩效评估中的应用
参考文献