面板数据模型截面相关性及模型设定检验研究

字数: 260000
装帧: 平装
出版社: 经济科学出版社
作者: 彭斌
出版日期: 2020-10-01
商品条码: 9787521818796
版次: 1
开本: 16开
页数: 260
出版年份: 2020

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内容简介

本书将针对多个面板数据模型，提出多种稳健的球形检验、截面相关性检验或模型设定检验，并在不同的模型框架下推导出联合极限分布。在此基础上，本书还将进行大量蒙特卡洛研究来检验提出检验的有限样本性质，并进一步进行相关的实证应用研究。本书针对多个面板数据模型，提出多种稳健的球形检验、截面相关性检验或模型设定检验；并在不同的模型框架下推导出联合极限分布。

作者简介

第1章固定效应面板数据模型中非正态稳健的球形检验
1.1 研究背景和意义
1.2 模型和假设
1.3 检验统计量
1.4 检验的渐进性质
1.5 蒙特卡洛模拟
1.6 本章小结
1.7 命题和定理的证明
1.8 补充证明
第2章固定效应面板数据模型中具有时变方差的球形检验研究
2.1 研究背景和意义
2.2 模型和假设
2.3 已有的球形检验
2.4 渐进性
2.5 蒙特卡洛模拟实验
2.6 应用实例
2.7 本章小结
2.8 命题和定理的证明
第3章具有序列相关误差的大维面板数据模型的截面相关性检验
3.1 研究背景
3.2 模型与检验
3.3 检验的渐进性质
3.4 蒙特卡洛模拟实验
3.5 本章小结
3.6 本章定理的证明
第4章大维动态面板数据模型设定检验
4.1 研究背景和意义
4.2 模型估计及假设
4.3 现有的设定检验
4.4 检验统计量及渐进性
4.5 功效性质
4.6 蒙特卡洛模拟
4.7 本章小结
4.8 定理及推论的证明
参考文献