期权投资的前沿理论与实证分析

字数: 214000
装帧: 平装
出版社: 上海财经大学出版社
出版日期: 2021-08-01
商品条码: 9787564237851
版次: 1
开本: 16开
页数: 268
出版年份: 2021

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内容简介

近年来中国金融衍生品和期权市场得到了长足发展。本书全面介绍了期权投资和交易相关的策略和模型方法，主要内容包括非参数期权定价方法、期权的波动率和高阶矩交易策略、期权的风险度量、组合优化、动态优化、套利和做市商策略等多种定价和交易策略，并利用中国期权市场的实际数据进行大量实证分析，最后介绍了市场完备性、测度变换和鞅方法等理论知识。本书适合对期权理论和交易策略有兴趣的行业分析师和研究生的阅读。
本书作者黄勉博士的研究方向包括现代统计学理论，数据挖掘、机器学习、期权定价和量化投资，研究成果被国际有名统计学期刊以及经济、管理和人工智能领域的期刊多次引用。

第一章期权知识简介1
1.1期权定价和期权市场简介1
1.2期权基础知识4
1.3隐含波动率7
1.4希腊字母11
1.5状态价格密度15
1.6动态对冲17
第二章期权定价模型23
2.1参数定价模型23
2.2非参数定价模型27
2.3半参数定价模型33
2.4约束定价模型34
2.5数值模拟和实证分析46
第三章波动率和波动率交易56
3.1波动率56
……