计量经济学

本教材系统地介绍了计量经济学的基本理论、方法、学科发展以及相关软件应用，使学生在了解计量经济学的学科性质以及计量经济学理论知识的同时，学会使用EViews9.0软件，分析和研究现实经济问题。本教材依托财经院校学科背景，简化了数学公式，并结合实际案例，教授学生计量经济学理论知识，培养他们利用计量经济学理论知识解释经济现象的能力，力争让学生对本教材学以致用，提升本教材的实践和应用价值，以更好地服务社会。计量经济学”作为安徽财经大学基础课程，也是安徽省精品课程，自开设以来，培养了数万人，受到学生的一致好评，希望以出版教材为契机，提升课程的授课水平，提升学生的学习兴趣。

前言第1章绪论1案例导引 转换新旧动能实现经济高质量发展11.1计量经济学的学科性质11.1.1什么是计量经济学11.1.2计量经济学的发展31.1.3计量经济学与其他学科的关系51.2计量经济研究的基本步骤71.2.1模型设定71.2.2参数估计101.2.3模型检验121.2.4模型应用13思考与练习14第2章一元线性回归模型18案例导引 凯恩斯消费理论在我国具有适用性吗182.1回归分析的基本概念192.1.1相关分析与回归分析192.1.2回归函数202.2一元线性回归模型的估计252.2.1普通最小二乘估计252.2.2一元线性回归的经典假设282.2.3普通最小二乘估计量的统计性质312.2.4参数估计量的概率分布与随机误差项的方差估计332.3一元线性回归模型的统计检验352.3.1拟合优度检验352.3.2参数的区间估计与假设检验382.4一元线性回归模型的预测392.4.1被解释变量的点预测392.4.2被解释变量均值E(yf)的区间预测402.4.3被解释变量个值yf的区间预测422.5案例分析432.5.1样本选取442.5.2模型设定462.5.3估计模型462.5.4模型检验472.5.5模型应用48思考与练习52第3章多元线性回归模型59案例导引 什么造成了中国高储蓄593.1多元线性回归模型及其经典假定603.1.1多元线性回归模型603.1.2多元线性回归模型的经典假定623.2多元线性回归模型的估计633.2.1估计方法633.2.2随机误差项方差的估计673.3多元线性回归模型的统计检验683.3.1拟合优度检验683.3.2偏回归系数的显著性检验713.3.3回归模型的总体显著性检验733.4多元线性回归模型预测753.4.1被解释变量的点预测763.4.2被解释变量均值E(yf)的区间预测763.4.3被解释变量yf区间值预测773.5案例分析773.5.1样本选取773.5.2参数估计793.5.3模型检验81思考与练习84第4章多重共线性91案例导引 工业增加值会阻碍公共预算收入增加吗914.1多重共线性的含义及成因924.1.1多重共线性的含义924.1.2多重共线性的成因924.2多重共线性产生的后果934.2.1接近多重共线性产生的后果934.2.2不接近多重共线性下产生的后果944.3多重共线性的检验944.3.1简单相关系数法944.3.2辅助回归模型法954.3.3方差膨胀因子法954.3.4经验判断法954.4多重共线性的修正954.4.1剔除次要变量964.4.2利用先验信息964.4.3变换模型形式964.4.4逐步回归法974.4.5主成分回归法974.5案例分析984.5.1样本选取984.5.2模型估计994.5.3多重共线性检验994.5.4多重共线性的修正101思考与练习103第5章异方差性109案例导引 高技术产业各行业开发经费支出对新产品销售收入的影响一致吗1095.1异方差性的含义、类型及产生原因1105.1.1异方差性的含义1105.1.2异方差性类型1105.1.3异方差性的产生原因1115.2异方差性的后果1115.2.1参数的OLS估计量仍具无偏性，但非有效1125.2.2无法正确估计参数的标准误差1125.2.3参数显著性检验的可靠性降低1125.2.4预测失效1135.3异方差性的检验1135.3.1图示检验法1135.3.2GQ检验法1145.3.3White检验法1155.3.4Park检验法1165.3.5Glejser检验法1175.3.6ARCH检验法1175.4异方差性的修正1185.4.1模型变换法1195.4.2加权最小二乘法1205.5案例分析1225.5.1样本数据和模型设定1225.5.2利用OLS法估计模型1235.5.3异方差性检验1235.5.4异方差性的修正130思考与练习134第6章自相关性140案例导引 城镇居民收入水平对中国对外贸易进口有显著影响吗1406.1自相关性的含义及产生的原因1416.1.1自相关性的含义1416.1.2自相关性产生的原因1426.2自相关性的后果1426.2.1自相关性对参数估计的影响1436.2.2自相关性对模型检验和预测的影响1446.3自相关性的检验1446.3.1图示检验法1446.3.2DW检验法1456.3.3偏相关系数检验法1466.3.4BG检验法1476.4自相关性的修正1486.4.1广义差分法1496.4.2自相关系数ρ的确定1506.5案例分析1506.5.1样本选取1506.5.2模型估计1526.5.3模型检验1526.5.4结果说明155思考与练习155第7章滞后变量模型161案例导引 宏观经济政策具有滞后效应吗1617.1滞后变量模型的意义1627.1.1滞后效应1627.1.2滞后变量模型的类型和作用1637.2分布滞后模型1647.2.1分布滞后模型的意义1647.2.2分布滞后模型的估计1657.3自回归模型1687.3.1自回归模型的形式1687.3.2自回归模型的检验和估计1697.4案例分析1717.4.1样本选取1717.4.2模型估计172思考与练习176第8章 虚拟变量模型182案例导引 性别对家务劳动时间有显著影响吗1828.1虚拟解释变量模型1838.1.1虚拟变量的概念和作用1838.1.2虚拟解释变量的设置原则1848.1.3虚拟解释变量的设置方式1858.1.4虚拟解释变量的应用1878.2虚拟被解释变量模型1948.2.1线性概率模型1948.2.2Probit模型1958.2.3Logit模型1978.3案例分析2008.3.1建立线性概率模型2008.3.2建立Probit模型2018.3.3建立Logit模型2038.3.4拟合优度检验2058.3.5期望-预测检验206思考与练习206第9章 协整与误差修正模型213案例导引 中国进口与出口之间存在均衡变动关系吗2139.1平稳性检验2139.1.1单位根过程2139.1.2平稳性检验方法2159.2协整模型2179.2.1协整的概念2189.2.2协整检验2189.3误差修正模型2199.4格兰杰因果关系检验2209.4.1格兰杰因果关系2209.4.2格兰杰因果关系检验的实施2219.5案例分析2229.5.1样本选取2229.5.2变量序列的平稳性检验2229.5.3变量的协整关系检验2249.5.4建立误差修正模型2249.5.5变量的格兰杰因果关系检验225思考与练习226第10章 向量自回归模型233案例导引 文化产业与经济增长存在相互促进关系吗23310.1向量自回归模型概述23310.1.1基本形式23410.1.2VAR模型建立的前提条件23510.2向量自回归模型的估计23610.3向量自回归模型的检验23710.3.1平稳性检验23710.3.2因果关系检验23810.3.3滞后阶数选择23910.4向量自回归模型的应用24110.4.1脉冲响应分析24110.4.2方差分解分析24210.5案例分析24310.5.1样本选取24310.5.2模型估计与检验24410.5.3模型应用248思考与练习253第11章 面板数据模型257案例导引 居民消费水平和收入水平之间的关系存在区域或动态差异性吗25711.1面板数据模型概述25711.1.1面板数据25711.1.2面板数据模型的一般形式25911.1.3面板数据模型的分类25911.1.4面板数据模型的特点26011.2面板数据模型的选择与估计26111.2.1面板数据模型的选择26111.2.2面板数据模型的估计26211.3面板数据模型的检验26611.3.1面板数据的单位根检验26611.3.2面板数据模型的协整检验26711.4案例分析26911.4.1样本选取26911.4.2模型估计27211.4.3模型选择性检验27611.4.4结果说明278思考与练习279附录A t分布临界值表284附录B χ2分布临界值表287附录C F分布临界值表289附录D DW检验临界值表290附录E ADF分布临界值表292参考文献293