金融计量学 第5版

本书（含附录和实验手册）主要供高等院校经济管理类专业的本科学生使用，也可作为相关专业硕士研究生的教材和学习参考用书。本书提供教学课件、配套数据、思考题和练习题答案。本书先后被核准为上海市优秀输出版图书、上海市普通高校优秀教材和教育部“十二五”普通高等教育本科重量规划教材。相应课程先后被核准为上海市精品课程、上海市外国留学生英语授课示范性课程、教育部双语教学示范课程，2020年11月入选教育部首批重量一流本科线下一流课程。

本书是本科金融专业核心课程教材，也是实验实践类教材，一方面力求把握和展现当代金融计量学的前沿成果，另一方面注重对学生定量分析能力和实证论文写作能力的培养。本书通过对Microfit和EViews两个软件的演示，借助于每章的案例和数据，借助于与教材配套的实验手册和软件操作手册，讲解实证分析的具体实施，同时能让学生感悟到两个软件的优势互补。本书主要供高等院校经济管理类专业的本科学生使用，也可作为相关专业硕士研究生的学习参考用书。教材难度适当，通过脚注给出大量经典文献和相关书目，为学生进一步学习提供引导。本书有配套教学课件和相关数据包。

邹平，金融学博士，上海财经大学金融学教授，博士生导师。1998年获香港王宽诚基金会全额资助赴英国伦敦大学亚非学院学习，并于2002年获金融学博士学位。主要讲授课程为金融计量学、国际金融学、证券投资学和货币银行学。主要研究领域为金融政策、金融机构风险管理和金融市场资产定价。

前言/1
第一章 金融计量学介绍/1
第一节 金融计量学的含义及建模步骤/1
第二节 金融计量学软件简介/7
本章小结/21
关键术语/21
思考题/22
练习题/22
第二章 最小二乘法和线性回归模型/23
第一节 最小二乘法的基本属性/23
第二节 一元线性回归模型的统计检验/34
第三节 多变量线性回归模型的统计检验/40
第四节 预测/45
第五节 模型选择/49
附录/51
本章小结/56
关键术语/57
思考题/57
练习题/57
第三章 异方差和自相关/59
第一节 异方差的介绍/59
第二节 异方差的检验/62
第三节 异方差的修正/68
第四节 金融实例分析/71
第五节 自相关的概念和产生原因/76
第六节 自相关的度量与后果/80
第七节 自相关的检验与修正/81
本章小结/91
关键术语/91
思考题/91
第四章 多重共线性和虚拟变量的应用/93
第一节 多重共线性的概念和后果/93
第二节 多重共线性的检验/96
第三节 多重共线性的修正/98
第四节 金融数据的多重共线性处理——对影响股票价格指数宏观经济因素的实证分析/101
第五节 虚拟变量模型/105
第六节 回归模型的结构稳定性检验——邹氏检验/110
第七节 回归模型的结构稳定性检验——虚拟变量法/114
第八节 实例——虚拟变量在金融数据处理中的作用/115
本章小结/118
关键术语/118
思考题/118
练习题/118
第五章 时间序列数据的平稳性检验/121
第一节 随机过程和平稳性原理/121
第二节 平稳性检验的具体方法/123
第三节 协整的概念和检验/126
第四节 误差修正模型/136
第五节 因果检验/138
第六节 实例——金融数据的平稳性检验/140
本章小结/146
关键术语/146
思考题/147
练习题/147
第六章 动态模型/148
第一节 ARDL模型的概念和构造/148
第二节 ARIMA模型的概念和构造/157
第三节 VAR模型的概念和构造/176
第四节 (G)ARCH模型的概念和构造/189
附录/206
本章小结/208
关键术语/208
思考题/208
练习题/208
第七章 联立方程模型的概念和构造/209
第一节 联立方程模型的基本概念/209
第二节 联立方程模型的识别/214
第三节 联立方程模型的估计/222
第四节 实例——联立方程模型在金融数据中的应用/228
本章小结/233
关键术语/234
思考题/234
练习题/234
第八章 实证性文章的写作/236
第一节 实证性论文框架的构建/236
第二节 典型研究课题的简介/238
附录一/242
附录二/252
附表/265
实验手册/271
实验一 异方差的检验与修正/273
实验二 虚拟变量在金融数据处理中的作用/282
实验三 金融数据的平稳性检验/288
实例四 基于Microfit的ARDL模型应用/302
实验五 ARIMA模型的概念和构造/310
实验六 VAR模型的概念和构造/318
实验七 (G)ARCH模型在金融数据中的应用/324
实验八 联立方程模型在金融数据中的应用/342
实验九 基于EViews的ARDL模型和ECM 模型应用/349
实验十 面板数据分析及回归模型应用/356
参考文献/362