金融风险的贝叶斯分析--聚文网

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内容简介

本书首先以贝叶斯统计推断为研究思想，通过对贝叶斯原理的整理及阐述，将贝叶斯统计推断的应用范围、步骤、设定方法进行了归纳，并以具体实例进一步阐述了使用流程。书中以逆概率思维作为起点，逐步论述了先验分布、似然函数的确定方法及选择标准，并整理列举了现有研究中先验选择和似然函数构建的标准及惯例。然后，为了进一步论述贝叶斯统计推断的实现过程，以贝叶斯方法为工具就公司金融、资产管理等方面的具体问题进行了统计推断。本书适合学习贝叶斯统计推断的研究生及高年级本科生，希望通过对本书的学习，使他们能够对贝叶斯统计推断有一个更加具体化的了解，并能够借助书中阐述的问题进一步熟悉贝叶斯工具。

第1章金融风险的基本事实1
1.1“尖峰厚尾”的风险数据2
1.2小样本与数据缺失问题2
1.3风险预测需求2
1.4不稳定的风险模型参数3
第2章贝叶斯分析的应对策略5
2.1理论起源5
2.2逆概率解说6
2.3贝叶斯先验分布与似然函数10
2.4多元线性回归的贝叶斯估计12
第3章先验分布15
3.1如何确定先验分布15
3.2共轭Beta分布和二项分布17
3.3何时选择正态分布21
3.4Gamma分布和Inv-Gamma分布24
3.5依靠数据描述建立先验分布28
第4章贝叶斯分析操作31
4.1马尔可夫链蒙特卡罗方法32
4.2收敛性诊断36
4.3贝叶斯推断39
第5章公司业绩风险的不稳定参数42
5.1问题描述43
5.2变量描述46
5.3模型估计48
5.4参数估计结果50
第6章“打新”的收益和风险80
6.1规避IPO抑价风险80
6.2IPO抑价风险和预测因素84
6.3变量及模型说明84
6.4检验及贝叶斯估计87
6.5贝叶斯估计的结果和诊断91
第7章Copula贝叶斯估计方法96
7.1Copula理论96
7.2Copula联合后验分布108
第8章金融系统风险的投资标度问题111
8.1投资标度问题概述111
8.2基于资本资产定价模型的联合后验概率估计115
8.3风险值的投资标度敏感性124
参考文献146

金融风险的贝叶斯分析

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