中国证券市场质量及其资本配置--聚文网

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编辑推荐

本书对我国证券市场质量与资本配置问题进行深入研究，分析我国证券市场的发展现状，为监管层提供有效的政策建议，为投资者提供有价值的市场信息和资本配置策略。

内容简介

《中国证券市场质量及其资本配置/清华汇智文库》旨在从市场质量指数、市场关联性、市场流动性、信息反映能力、价格发现机制等角度系统探索我国证券行业的市场质量；在此基础上，深入挖掘我国证券市场的套利机制、资本配置效率及资本配置绩效；此外，分别从重大风险和跳跃风险角度进一步探讨我国证券市场的套期保值与投资价值。
《中国证券市场质量及其资本配置/清华汇智文库》适用于金融学、经济学、统计学和管理学等学科的硕士研究生、博士研究生和经管类科研人员学习与研究。

作者简介

刘庆富，教授、博士生导师，上海浦江学者。东南大学管理科学与工程博士、复旦大学金融学博士后、美国斯坦福大学访问学者。现任复旦-斯坦福中国金融科技与安全研究院执行院长，复旦-中植大数据金融与投资研究院学术副院长，上海市金融大数据联合创新实验室副主任，上海市大数据社会应用研究会副秘书长。

第1章中国证券市场质量研究——以商品期货市场为例
1.1问题提出与文献评述
1.2商品期货市场质量指标的构建
1.3我国商品期货市场质量的测度与分析
1.4我国商品期货市场质量的影响因素分析
1.5结论与启示
第2章中国期货市场与股票市场的关联性及其市场质量研究
2.1问题提出与文献评述
2.2数据选择与统计特征
2.3我国商品期货市场质量检验
2.4我国商品期货市场与股票市场的关联性
2.5结论与启示
第3章中国证券市场的流动性研究——基于异常波动的视角
3.1问题提出与文献评述
3.2期货市场的相关概念及其关系解析
3.3异常波动下期货市场流动性与其决定要素之间关系建模
3.4异常波动下期货市场流动性与其决定要素的统计特征
3.5异常波动下期货市场流动性与其决定要素的实证研究
3.6结论与启示
第4章中国证券市场信息反映能力研究——基于风险事件的视角
4.1问题提出与文献评述
4.2能源消息对燃料油期货市场的影响路径分析
4.3数据选择与统计特征
4.4实证研究与结果分析
4.5结论与启示
第5章中国证券市场的价格发现机制——基于提前和延迟交易时段的视角
5.1问题提出与文献评述
5.2数据选择与统计特征
5.3提前和延迟交易时段的价格发现
5.4价格发现中的知情和不知情交易
5.5知情交易的经济学原理：逆向选择的解释
5.6结论与启示
第6章中国资本市场的投资组合策略研究
6.1问题提出与文献评述
6.2模型构建及估计方法
6.3数据选择与统计特征
6.4实证结果与分析
6.5结论与启示
……
第7章中国资本配置的套利机制研究
第8章国内与国外资本配置及其绩效评价
第9章中国证券市场的重大风险冲击效应及其套期保值研究
第10章中国证券市场跳跃风险的外溢效应与投资价值研究
参考文献
附录

中国证券市场质量及其资本配置

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