非正态分布价格异动条件下的ETF期权价值评估--聚文网

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内容简介

ETF的全称为交易所交易基金（Exchange Traded Fund）。在目前上市可交易的ETF期权品种中，流动性优选、交易最活跃且存在时间较长的期权当属50ETF期权。本书选取2013-2018年的50ETF数据及其50只成分股数据用于研究ETF期权定价。本书首先对ETF期权的标的物的价格变化是否接近服从正态分布提出质疑，然后通过正态性检验发现样本50ETF确实具有显著的“尖峰厚尾”的非正态特征，这显然与传统期权定价模型的假设不符。在此特性下，本书提出了ETF期权价格异动点的概念，探究异动点下ETF的期权价值评估。本书的补充模型是对蒙特卡洛期权评估的基于价格异动的评估补充模型，这种补充和完善为市场公正、公平建立了很好的联合方法论。本书对于标的物价格变化服从非正态分布的ETF期权定价具有一定的指导意义。

第一章绪论
1.1研究背景与问题提出
1.1.1研究背景
1.1.2问题提出
1.2研究目的和意义
1.2.1研究目的
1.2.2研究意义
1.3国内外研究现状及述评
1.3.1期权定价方法的历史探索
1.3.2非正态分布下期权定价的探索
1.4研究思路
1.5主要方法、创新与不足
1.5.1主要方法
1.5.2创新与不足
1.6本章小结
第二章ETF期权定价方法的设计
2.1基本概念
2.1.1ETF资产特点及价值形成特点
2.1.2ETF期权价格分解
2.1.3定价原理介绍
2.2常见期权定价方法
2.2.1布莱克-斯科尔斯模型
2.2.2二叉树模型
2.2.3蒙特卡洛模拟
2.2.4其他定价方法简述
2.3ETF期权定价的特殊性
2.4ETF期权定价的建模思路
2.5本章小结
第三章相关方法及模型原理
3.1数据预处理方法
3.1.1特征工程简介
3.1.2特征工程的运用
3.2非正态分布的检验方法
3.2.1图示法
3.2.2统计检验法
3.3价格异动点提取模型的相关原理及运用
3.3.1聚类分析原理
3.3.2K-means++聚类算法
3.3.3聚类算法的运用
3.4期权价格推理模型的相关原理及运用
3.4.1神经网络的概念
3.4.2循环神经网络（RNN）
3.4.3长短期记忆网络（LSTM）
3.4.4FasterR-CNN原理及应用
3.5本章小结
第四章ETF收益率非正态分布的检验及理论分析
4.1非正态分布下ETF期权价格异动点的判定
4.2ETF收益率分布的理论分析
4.2.1收益分布的影响因素分析
4.2.2收益分布有偏的理论分析
……

非正态分布价格异动条件下的ETF期权价值评估

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