利率市场化风险定价机制--聚文网

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内容简介

随着我国利率市场化改革的不断深入和存贷款利率上下限的逐步取消，研究我国利率市场化风险定价的理论、方法与应用具有重要的理论价值与现实意义。本课题使用较为准确的我国利率市场化风险波动的时间序列数据，提出含有机制转换特征的利率水平杠杆-GARCH跳跃模型，对我国利率市场化风险波动的各种动态特征进行了较为系统的研究。在此基础上，分析宏观经济变量对于利率市场化风险波动的作用路径和调节机理，探讨债券市场上未反映宏观风险对于利率市场化风险溢价的影响模式，解释未反映的实际经济活动和通货膨胀的冲击对于市场上远期利率风险溢价存在的影响，并运用改进的结构化模型研究信用利差风险定价，研究企业债券信息不对称程度对于企业债券信用利差的影响，还比较了各种利率市场化风险波动模型对样本外数据的预测能力，从而为利率市场化风险管理和资产定价提供了有效的管理工具。

第1章研究绪论
1.1研究背景与意义
1.2研究内容和思路
1.3逻辑框架
1.4文献综述
1.5研究方法与术语
第2章利率市场化风险动态建模
2.1利率市场化风险动态建模与估计
2.2利率市场化风险动态模型估计问题与方法选择
2.3利率市场化风险测度模型拟合
2.4利率市场化风险动态特征分析
2.5本章小结
第3章利率市场化风险机制转换
3.1风险机制转换理论与原理
3.2利率市场化风险多机制转换建模
3.3利率市场化风险波动机制特征
3.4本章小结
第4章利率市场化风险测度模型应用
4.1利率市场化风险预测方法比较
4.2利率市场化风险波动预测
4.3样本数据与预测结果分析
4.4利率市场化风险管理
4.5本章小结
第5章宏观金融利率风险定价机制
5.1宏观金融利率风险理论
5.2宏观金融利率风险建模
5.3利率市场化风险定价机制
5.4市场利率与通货膨胀互动机理
5.5本章小结
第6章宏观经济风险反映机制
6.1未反映宏观经济风险因素
6.2未反映宏观经济风险模型
6.3模型似然函数构建
6.4风险溢价度量
6.5利率远期期限溢价
6.6未反映宏观风险溢价
6.7样本外研究
6.8本章小结
第7章信用利差风险定价机制
7.1信用利差风险问题
7.2信用利差风险研究综述
7.3信用利差风险理论
7.4信用利差风险定价因素
7.5信用利差定价与信息不确定
7.6本章小结
第8章研究结论与政策建议
8.1本课题研究的主要结论
8.2利率风险管理的启示与建议
8.3我国债券市场利率风险管理
8.4我国利率风险管理的启示
8.5研究展望
参考文献

利率市场化风险定价机制

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