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国债期货投资策略与实务

国债期货投资策略与实务

  • 字数: 450000
  • 装帧: 平装
  • 出版社: 经济科学出版社
  • 作者: 徐亮
  • 出版日期: 2020-10-01
  • 商品条码: 9787521817775
  • 版次: 1
  • 开本: 16开
  • 页数: 360
  • 出版年份: 2020
定价:¥78 销售价:登录后查看价格  ¥{{selectedSku?.salePrice}} 
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精选
内容简介
本书从国债期货投资交易实务的角度出发,构建了国债期货主要交易策略的分析框架,并对国债期货交易策略的分析经验进行了全面总结。本书旨在帮助机构投资者更加深入地了解国债期货各类交易策略,从而使其更好地参与国债期货投资交易;同时,本书也能帮助学术研究者和国债期货初学者了解专业投资者在参与国债期货市场的一般分析思路。全书包括三个部分:第一部分为第一篇和第二篇,主要包括国债期货相关基础知识和国债期货的交割分析;第二部分为第三篇至第六篇,主要为国债期货交易策略的分析经验总结和分析框架构建,包括国债期货的单边交易和各类套利策略;第三部分为第七篇,主要包括国债期货套期保值的流程和效果检验。
目录
第一篇 国债期货基础
第一章 国债期货合约条款及主要交易交割细则
第二章 国债期货的常见指标
第三章 主力合约、CTD券与隐含收益率
第四章 国债期货发展历程
第二篇 国债期货交割流程及交割数据分析
第五章 国债期货合约的交割流程
第六章 国债期货合约的交割结算及差额补偿制度
第七章 国债期货交割数据分析
第三篇 如何更好地参与国债期货单边交易
第八章 债券分析框架同样适用于国债期货
第九章 国债期货如何定价
第十章 根据现券利率变化来判断国债期货价格
第十一章 根据成交量和持仓量来分析国债期货价格变化
第十二章 根据统计分析来预判国债期货短期价格变化
第四篇 国债期货的期现交易
第十三章 国债期货基差交易的基本理论
第十四章 如何更好地参与国债期货基差交易
第十五章 IRR策略的收益分析及策略建议
第十六章 国债期货与国开债的套利
第十七章 国债期货的转换期权测算
第十八章 国债期货的期转现交易
第五篇 国债期货的跨期价差交易
第十九章 国债期货跨期价差的理论定价
第二十章 国债期货跨期价差的历史表现及规律总结
第二十一章 国债期货换月移仓规律
第二十二章 做多跨期价差并持券交割策略
第六篇 国债期货的收益率曲线交易(跨品种策略)
第二十三章 国债收益率曲线的历史回顾及经验总结
第二十四章 国债收益率曲线的分析框架
第二十五章 国债期货的曲线交易实务
第七篇 国债期货的套期保值
第二十六章 国债期货套期保值的动机及“成本”
第二十七章 国债期货套保比率的测算
第二十八章 国债期货套保效果的评估与分析
参考文献

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