非精确环境下的期权定价模型——基于非参数推断法的树形期权定价结构--聚文网

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内容简介

当今世界面临百年未有之大变局，公共风险事件频发，经济金融环境不断受到冲击。呈现出靠前的不接近特征。而作为资本市场重要风险对冲市场——期权市场。虽在近50年来得到了不断的完善与发展，但由于期权产品种类有限、交易者专业性欠缺、市场流动性差等原因，导致期权市场不接近的问题较于其他金融市场更为凸显。不接近的市场特征导致市场环境的非准确状态，表现为市场存在随机不确定性以及认知的不确定性。本书将非准确概率的思想引入期权定价研究之中，运用非参数推断法刻画离散随机环境的模糊性，进而同时量化随机不确定性及认知不确定性，构建适用于非准确环境的二叉树期权定价模型，完善了期权定价体系。

1 引言
1.1 期权
1.2 二叉树期权定价模型
1.3 贴现率
1.4 非准确概率
1.5 非参数推断法
1.6 研究框架
2 NPI欧式期权定价模型
2.1 NPI期权定价方法
2.2 期权平价理论
2.3 NPI方法的表现研究
2.3.1 场景1：CRR资者是正确的
2.3.2 场景2：CRR投资者预测偏离市场
2.3.3 包含贴现率的NPI表现研究
2.4 本章小结
3 NPI对于美式期权定价
3.1 NPI对于美式期权定价概述
3.1.1 美式看涨期权
3.1.2 美式看跌期权
3.2 美式期权的提前行权
3.2.1 案例分析
3.2.2 美式看涨期权的提前行权
3.2.3 美式看跌期权的提前行权
3.3 美式期权的CRR模型和：NPI方法比较
3.3.1 停时研究
3.3.2 利润与亏损
3.4 本章小结
4 NPI用于奇异期权定价
4.1 结算收益的单调性
4.2 数字期权
4.2.1 或有期权
4.2.2 资产或有期权
4.3 障碍期权
4.4 回望期权
4.5 本章小结
5 结论
参考文献
附录
A金融术语
B R语言代码
B.1 美式期权
B.2 美式或有期权
B.3 美式资产或有期权
B.4 向上敲出期权
B.5 向上敲人期权
B.6 障碍看涨期权

非精确环境下的期权定价模型——基于非参数推断法的树形期权定价结构

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