中国商业银行信用风险管理优化研究--单一限额组合管理与集中度--聚文网

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内容简介

本书从单一客户限额、行业信贷组合、集中度管理三个维度探讨了对一个企业客户核准多少授信额度，对一个行业最多给予多少贷款，信贷布局应该采用更集中还是更分散的策略，以及如何基于收益、风险和资本之间的平衡实现信贷组合管理。作者结合国际前沿理论及自身银行业务经验，创新性地构造了一种单一客户授信限额的多因子授信模型，将单一客户的授信限额分解为企业还款能力与银行贷款意愿两部分，并实现授信限额估算。在构造信贷组合优化模型时，加入风险相关性、风险容忍度、经济资本的约束，降低组合的整体风险，增加收益并提高资本的使用效率。本书的研究对我国商业银行单一信贷限额、信贷组合优化配置的实践提供了理论基础和一个可估计的框架。2014年巴塞尔委员会发布了《计量和控制大额风险暴露的监管框架》，该框架系统性地阐述了大额风险暴露监管要求，反映了信用风险集中度管理、防范系统性风险的近期新监管要求。因此，本书的研究成果对大额风险暴露监管要求的实践也具有重要的参考价值。本书作者受过系统的经济和金融学专业训练，且具有丰富的银行工作经验，本书理论结合实践，是她多年积淀的凝结，可供对中国商业银行信用风险管理这一话题感兴趣的读者阅读参考。

作者简介

任秋潇，1987年生，北京大学经济学学士、硕士、博士，美国耶鲁大学及伦敦政治经济学院访问学生。拥有丰富的银行工作经历及全球视野，曾任中国银行总行授信管理部经理，北京分行海淀支行公司部副主任，伦敦分行公司金融部高级经理。现供职于中国银行总行授信管理部行业规划研究中心。在《国际金融研究》《金融论坛》《中国金融》等核心期刊发表十余篇论文。研究成果曾获中国银行优秀论文奖一等奖第一名，中国银行优秀调研报告奖，浙江省金融学会重点研究课题优秀奖等各类奖项。

第一章引言
一、研究背景
二、本书的研究目的、方法及逻辑结构
第二章文献综述与本书创新点
一、文献综述
二、本书创新点
第三章商业银行信用风险的管理实践
一、信用风险管理的基本框架
二、管理思路的发展与授信限额的设定
第四章银行意愿、企业还款能力与单一客户授信限额——基于中国发债企业的实证分析
一、研究设计与模型设定
二、数据来源与样本选择
三、实证分析
四、小结
第五章行业组合管理视角下的信贷优化模型设计与分析
一、优化模型的建模思路与研究设计
二、数据选取及描述性统计
三、模型验证及行业信贷组合优化过程
四、小结
第六章信贷集中度与银行信用风险水平——基于中国A股16家上市银行的实证分析
一、研究假设与设计
二、研究设计与变量选取
三、实证分析
四、小结
第七章结论及展望
一、本书结论
二、政策建议和研究展望
参考文献
后记

中国商业银行信用风险管理优化研究--单一限额组合管理与集中度

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