单位根和协整前沿理论的扩展与应用--聚文网

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内容简介

本书在解读这一领域前沿文献的基础上，致力于对单位根和协整理论进行相应地扩展。我们提出了一个新的非对称和时变方差的AESTAR单位根检验；在时变方差和检验变量单位根性质未知的条件下，提出两个新的确定性趋势检验方法；在确定性趋势和方差同时存在结构变化时，提出新的协整检验方法。这些新的检验方法的提出，是对现有单位根和协整检验前沿理论的进一步扩展，同时也有很广泛的实证应用价值，从而体现出本书的理论创新。

第一章绪论
第一节研究背景与意义
第二节文献综述
第三节研究思路与结构安排
第四节主要创新点
第二章非对称与时变方差的AESTAR单位根检验
第一节引言
第二节时变方差条件下的AESTAR单位根检验
第三节时变方差和序列相关条件下的AESTAR单位根检验
第四节不同AESTAR单位根检验有限样本性质及其比较
第五节基于实际汇率的购买力平价的再检验
第六节本章小结
第三章时变方差的单位根过程的确定性趋势检验
第一节引言
第二节时变方差下的HLT检验及其修正
第三节时变方差下的PY检验及其修正
第四节确定性趋势检验的有限样本性质及其比较
第五节我国CPI数据的确定性趋势检验
第六节本章小结
第四章基于协整VECM模型的冲击效应的识别与冲击效应的分解中国经济增长的长期趋势
第一节引言
第二节基于协整VECM模型的冲击效应及其冲击效应的识别
第三节中国经济增长的长期趋势
第四节本章小结
第五章确定性趋势和方差具有结构变化的协整检验
第一节引言
第二节确定性趋势和方差同时存在结构变化时的协整检验
第三节不同协整检验的有限样本性质及其比较
第四节本章小结
第六章结论与展望
第一节主要结论
第二节研究展望
参考文献

单位根和协整前沿理论的扩展与应用

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