随机金融泡沫模型及其仿真--聚文网

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内容简介

本书重点通过随机过程中的鞅理论对金融泡沫进行了讨论，指出金融泡沫对人类生活的影响是深刻的；分别介绍了随机过程初步、金融市场与金融资产价值过程、金融衍生品定价模型、完备金融市场下的金融泡沫、不完备市场下的金融泡沫、金融泡沫的检测模型及仿真等方面的内容。本书可供相关专业的研究人员借鉴、参考，也可供广大教师和学生学习使用。

第1章问题的提出与文献综述1
1.1经济目前有名的金融泡沫危机1
1.2金融泡沫定义的多维刻画6
1.3数理金融泡沫研究概述13
第2章随机过程初步21
2.1随机过程与布朗运动21
2.2伊藤积分与伊藤过程32
2.3鞅与测度变换38
2.4随机微分方程与偏微分方程44
第3章金融市场与金融资产价值过程50
3.1金融巿场50
3.2计价物与折价过程54
3.3几个标的资产的价值过程模型57
3.4风险中性与等价鞅测度61
3.5金融市场的完备性65
第4章金融衍生品定价模型68
4.1金融衍生品及期权概述68
4.2毕苏期权定价模型75
4.3期权的其他定价模型77
第5章完备金融市场下的金融泡沫86
5.1金融泡沫的定义及分类86
5.2关于局部鞅的几个定理91
5.3多维情形下的严格局部鞅96
第6章不完备市场下的金融泡沫102
6.1不完备市场下的风险中性测度102
6.2不完备市场下的泡沫生成105
6.3看涨看跌期权与金融泡沫113
6.4外汇交易中的金融泡沫124
6.5远期与期货中的金融泡沫128
第7章金融泡沫的检测模型及仿真139
7.1随机微分方程蒙特卡洛模拟139
7.2逆贝塞尔过程的仿真142
7.3金融泡沫检测问题的数学化145
7.4金融泡沫的检测模型149
7.5金融泡沫检测举例154
参考文献169

随机金融泡沫模型及其仿真

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