金融风险管理--聚文网

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内容简介

金融风险指的是与金融有关的风险，如金融市场风险、金融产品风险、金融机构风险等。一家金融机构发生的风险所带来的后果，往往超过对其自身的影响。金融机构在具体的金融交易活动中出现的风险，有可能对该金融机构的生存构成威胁；具体的一家金融机构因经营不善而出现危机，有可能对整个金融体系的稳健运行构成威胁；一旦发生系统风险，金融体系运转失灵，必然会导致全社会经济秩序的混乱，甚至引发严重的政治危机。

第1章金融风险管理概述
1．1金融风险概述
1．2金融风险管理概述
练习题
第一篇市场风险管理
第2章资产收益的分布和模拟
2．1金融资产的收益
2．2资产收益率的分布
2．3资产收益率的波动率
练习题
第3章市场风险指标
3．1金融市场风险概述
3．2风险值
3．3其他风险指标
3．4一致性风险指标与VaR
3．5VaR风险指标体系的构成
3．6VaR估值方法
练习题
第4章因子模型
4．1单因子模型
4．2多因子模型
4．3因子风险的敏感度
4．4利用因子模型计算VaR举例
4．5风险因子的联合分布
练习题
第5章RiskMetrics计算市场VaR的流程和实例
5．1将组合头寸映射为实际现金流
5．2将实际现金流映射为RM现金流
5．3VaR计算举例
练习题
第6章回测检验和压力测试
6．1回测检验
6．2极值理论
6．3压力测试
练习题
……
第二篇信用风险管理
第三篇其他风险管理
参考文献

金融风险管理

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