面板数据分析(第3版)

本书全面、系统、直观地介绍了广泛应用于实证分析领域的面板数据方法。第三版做了重大修订，新增了介绍横截面相依数据和动态方程组的两章；进一步梳理了一些复杂的概念；引入了若干新的内容，譬如相关随机系数模型、伪面板数据、久期模型、计数数据模型、分位数分析以及非线性面板数据模型中控制非观测异质性影响的其他方法。面板数据研究中的近期进展都以非常严谨而又友好的方式呈现在书中，并与原有内容有机地结合成一个整体。严谨的理论分析与合理引用的实证案例使得本书对经济学、社会学、政治学等领域的研究生和高级研究人员非常有帮助。

第1章导论
1.1面板数据简介
1.2面板数据的优点
1.3使用面板数据时的问题
1.4全书内容提要
第2章线性回归模型的同质性检验(协方差分析)
2.1引言
2.2协方差分析
2.3案例
第3章简单变截距回归模型
3.1引言
3.2固定效应模型：最小二乘虚拟变量法
3.3随机效应模型：方差成分模型的估计
3.4固定效应还是随机效应
3.5误设检验
3.6包含时恒或个同解释变量以及个体和时间特异效应项的模型
3.7异方差与自相关
3.8任意误差结构的模型―Chamberlainπ-法
附录3A最小距离估计量的一致性和渐近正态性
附录3B三成分模型的方差-协方差矩阵的特征向量和逆
第4章变截距动态模型
4.1引言
4.2协方差估计量
4.3随机效应模型
4.4案例
4.5固定效应模型
4.6残差任意相关时动态模型的估计
4.7同时包含个体特异项和时间特异项的模型
附录4A可行MDE的渐近协方差矩阵的推导
附录4BN与T增大时的渐近性分析
第5章静态联立方程模型
5.1引言
5.2联合广义最小二乘估计法
5.3结构方程的估计
5.4三角形方程组
附录5A
第6章变系数模型
6.1引言
6.2系数随横截面单元变化
6.3系数随时期和横截面单元变化
6.4随时间演化的系数
6.5系数是其他外生变量的函数
6.6固定系数和随机系数的混合模型
6.7动态随机系数模型
6.8两个案例
6.9相依随机系数模型
附录6A两个正态分布随机变量的联合分布
第7章离散数据
7.1引言
7.2基于混合截面数据的离散响应模型
7.3个体存在异质性时静态模型的参数方法
7.3.1固定效应模型
7.3.2随机效应模型
7.4静态模型的半参数方法
7.5动态模型
7.6识别状态相依的其他方法
第8章样本截略与样本选择
8.1引言
8.2案例―非随机缺失数据
8.3包含随机个体效应项的Tobit模型
8.4固定效应估计量
8.5案例：住房支出
8.6动态Tobit模型
第9章截面相依面板数据
9.1截面相依问题
9.2空间方法
9.3因子方法
9.4控制横截面相依影响的组均值(公共相关项)增强法
9.5横截面相依的检验
9.6项目评估的面板数据方法
第10章动态系统
10.1面板向量自回归模型
10.2协整面板数据模型和向量误差修正
10.3单位根与协整检验
10.4动态联立方程模型
第11章不接近面板数据
11.1轮换或随机缺失数据
11.2伪面板(或重复横截面数据)
11.3单个横截面数据集和单个时序数据集的混合
11.4短面板分布滞后模型的估计
第12章前沿问题
12.1久期模型
12.1计数数据模型
12.3面板分位数回归
12.4模拟方法
12.5多层结构的数据
12.6测量误差
12.7非参数面板数据模型
第13章全书概略
13.1面板数据的优点
13.2面板数据分析面临的挑战
13.3结束语
参考文献
人名索引
关键词索引