交易所企业债收益率波动研究--聚文网

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内容简介

收益率波动研究是金融风险计量和资产定价的基础。本书利用GARCH模型族刻画了交易所企业债收益率波动的特点，并从影响其波动市场层面的因素出发，构建了以交易额、基准利率为解释变量的GARCH模型族，构建了股、债市场间的二元BEKK—GARH模型，利用交易额、活跃度、股票市场溢出和Shibor等因素解释交易所企业债收益率的波动，探究了微观市场结构、资本市场、货币市场和交易所企业债市场收益波动率间的关系。在实践方面，对固定收益证券风险计量、合理定价和证券投资组合管理具有参考价值，对监管层和市场主办方发展完善交易所企债市场也具有借鉴意义。

作者简介

王世文，金融学博士，苏州科技大学教授、硕士生导师，曾任商学院院长。江苏省资本市场研究会理事、苏州市金融学会副会长、苏州市企业发展研究会副会长和多家企业独立（外部）董事。在《宏观经济研究》《江苏社会科学》《国际贸易问题》《山西财经大学学报》和《金融与经济》等期刊发表论文30余篇。近5年来，主持完成“江苏省投贷联动现状与发展对策研究”“苏州防范化解金融风险难点与对策研究”和“苏州市科创板上市与提升对策研究”等省、市级课题9项。

1绪论001
1.1研究目的001
1.2企业债的定义与范围002
1.3选题背景及研究意义010
1.4研究内容、方法和框架018
1.5可能的创新之处023
2相关理论及文献综述026
2.1企业债收益率的定义026
2.2收益率波动计量研究的进展028
2.3收益率波动影响因素理论041
2.4研究述评054
2.5本章小结058
3交易所企业债市场的发展060
3.1交易所企业债市场的发展意义060
3.2交易所企业债市场交易机制065
3.3交易所企业债市场发展分析067
3.4交易所企业债创新趋势分析078
3.5本章小结089
4交易所企业债指数收益率波动的特点092
4.1交易所企债指数时间序列的特点092
4.2企债指数收益率描述统计分析095
4.3企债指数收益率ARMA模型100
……

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