金融工程前沿文献导读

本书通过对上述领域的前沿问题和实际应用问题进行文献梳理，一方面，希望为金融工程领域教师、研究者、从业者以及在读研究生等读者群体提供较为全面和系统的基础研究成果以及文献资料来源，使其可以高效了解到金融工程研究的近期新前沿进展，迅速了解该领域的研究现状，节省文献搜寻成本；另一方面，希望给金融工程领域的研究者提供该领域未来可能的研究方向和思考，使其能够站在巨人的肩膀上开展更加前沿和深入的研究。

王辉，北京大学理学博士，现任中央财经大学金融学院教授，副院长，博士生导师，教育部新世纪优秀人才培养支持计划和北京市青年英才计划入选者，英国伦敦政治经济学院访问学者。研究领域为金融工程和金融计量学。近年来主持国家自然科学基金项目，全国统计科学研究计划重大项目．中央财经大学青年科研创新团队，并在如Journal of Econometrics、Econometric Theory、《中国科学》《世界经济》《金融研究》等国内外重要期刊发表论文20余篇，出版专著2部。

第一章 金融资产波动率度量
第一节 金融资产收益波动率研究概述
第二节 平稳GARCH类模型
第三节 非平稳GARCH类模型
第四节 未来研究展望
参考文献
第二章 金融市场联动性及溢出效应
第一节 金融市场收益溢出效应概述
第二节 金融市场波动率溢出效应
第三节 未来研究展望
参考文献
第三章 系统性金融风险的度量与监管
第一节 系统性金融风险研究概述
第二节 系统性金融风险预警指标构建
第三节 系统性金融风险的传染性度量
第四节 未来研究展望
参考文献
第四章 自回归条件持续期模型及其应用
第一节 自回归条件持续期模型概述
第二节 自回归条件持续期模型基础
第三节 自回归条件持续期模型的发展
第四节 自回归条件持续期模型的应用
第五节 自回归条件持续期模型的前沿问题及主要领军人物
参考文献
第五章 金融市场微观结构
第一节 金融市场微观结构概述
第二节 金融市场微观结构基础
第三节 金融市场微观结构理论的主要构成
第四节 金融市场微观结构理论的研究方法与模型
第五节 金融市场微观结构实证研究
第六节 金融市场微观结构的前沿问题及领军人物
参考文献
第六章 非对称信息交易模型
第一节 一般的信息分布结构下的策略交易模型
第二节 风险态度特征的影响研究
第二三节 过度自信信念下的内幕交易
第四节 未来研究展望
参考文献
第七章 市场规则影响研究
第一节 市场公开法案的影响
第二节 基于委托代理合同的策略交易模型
第三节 未来研究展望
参考文献
第八章 金融市场中的资产价格与投资者策略的演化——基于多主体模型的探讨
第一节 多主体模型发展概况
第二节 做市商机制下的价格与策略演化
第三节 双向拍卖机制下的价格与策略演化
第四节 未来研究展望
参考文献
第九章 原油市场中的信息价值
第一节 整个领域的发展综述
第二节 原油中蕴含的“收益信息”
第三节 原油中蕴含的“风险信息”
第四节 原油中蕴含的“投机/套利信息”
第五节 未来研究展望
参考文献
第十章 利率期限结构模型
第一节 利率模型的发展综述
第二节 Nelson-Siegel系列模型
第三节 仿射利率期限结构模型
第四节 HJM框架及其无套利条件
第五节 未来研究展望
参考文献
第十一章 高阶矩在资产定价和资产配置中的应用
第一节 整个领域的发展概述研究
第二节 偏度相关的理论研究
第三节 非对称性、偏度、峰度相关的实证研究
第四节 考虑偏度或是非对称性情况下的资产配置理论
第五节 未来研究展望
参考文献
第十二章 期权定价及其在金融市场的应用
第一节 期权定价理论
第二节 期权定价理论的实证研究
第三节 期权市场与股票市场
第四节 期权与市场因子
参考文献