量化交易从入门到精通 TOP交易员交易策略与实战手记

本书的叙述逻辑非常简明，但又显示出了极深的功力。应该说，量化投资交易方面也是信息爆炸，有着非常多而杂的资料，包括书籍、博客、网站、论坛、文章、论文等。量化交易方向的初学者和正在成长中的实践者往往面对这么多的信息资料而感到眼花缭乱、无所适从。能够将纷繁复杂的量化交易头绪理出极为简明的三个部分：理论一指标一策略，这种朴素朴实中体现出了作者对于量化交易全面深入的理解、掌握、升华与悟道。

周泽炜，人称“周校长”，上海昳汐信息科技有限公司董事长、《TOP分析师》出品人、艾扬软件策略工程师、真格赢家指标策略工程师、易盛信息科技极星量化策略工程师、宽客俱乐部特聘讲师、量化侠技术顾问、各大财经网站撰稿人、“TOP交易者”微信公众号主理人。齐鲁工业大学校外研究生导师，成都大学、中国石油大学量化交易客座讲师。在股票、期货、外汇等市场具有相当丰富的交易经验，研究并总结了《易然战法》《天空宇宙交易法》《太极三才交易法》《恋爱交易法》四套交易理论。2020年上半年，据不接近统计，中国每十位股票期货实盘量化个人投资者中，就有一人是周校长的学生。

概述投资市场是否有交易圣杯
第一章能量守恒理论
第一节趋势&形态
第二节趋势交易理论
第三节如何定义震荡市场
第四节涨跌定量速度分型
第五节价格波动原理
第六节斐波那契数列&黄金分割延展理论
第七节实用波浪理论
第二章实用指标&应用方法
第一节移动平均线
第二节经典交易系统“金肯特纳”
第三节自适应均线
第四节布林线实用方法
第五节RSI指标实用方法
第六节昳汐成本线指标实用方法
第七节MACD为什么是交易软件中默认的附图指标？
第八节SAR抛物线指标
第九节平均动向指数
第十节相对动力指标
第十一节阿隆指标
第十二节经典交易系统“三重滤网”
第十三节相对价格策略
第三章策略设计及风控管理
第一节交易中有效的盈利因子
第二节交易策略的设计
第三节仓位管理
第四节交易者五大常见误区
第五节网格交易策略
第六节量价异动策略
第七节多因子量化策略
第八节经典量化策略R-Breaker
第九节恒温器策略Thermostat
附录一吕尚：基于波动率因子的择时分析
附录二松鼠宽客慕金龙：MACD顶底背离量化策略设计

     概述投资市场是否有交易圣杯 什么是技术? 技术研究的是人的本身，是阐述人性的具体手段。技术提示的是人性的弱点，是用来判断散户操作心理的一种工具。在投资市场中散户往往不够理性，是庄家和机构的目标，所以，优选的技术就是判断散户在何时何地会出现过失性操作的工具。 很多人做交易都在想如何看透庄家，实际上这属于舍近求远，我们更多的是应该看透自己，因为自己就是一个散户，我们只要赢了自己就能赢得交易。 我们总说在投资市场中充满陷阱与虚假，其实一切皆是实相，只是我们的心蒙蔽了自己，只看我们想看到的，相信我们希望相信的，自以为是地去判断行情。 很多人会问，为什么自己懂技术但还是在输钱? 因为他们虽然手上有技术，但是依然抱着散户的心态去运用他所谓的技术。所以在投资市场中，有心态第一、技术第二的说法。 周泽炜说 量能为纲、趋势为先、形态为优、均线为绳、周期为重、指标为辅。量能为纲——主观交易中我们以“能量守恒理论”为核心，以等距箱体理论、黄金分割延展理论、实用波浪理论为主体。 趋势为先——任何市场的任何走势，无不都是由趋势+趋势所构成。因此“顺势而为”也被认为是投资市场里的第一要诀，交易上我们不断重复：判断趋势、适应趋势、等待趋势、跟随趋势、再判断、再适应…… 形态为优——形态分析是一种直接从历史价格图表上去分辨价格变动趋势的分析方法。市场行情的形态是有其必然性的，也就是说，市场形态的形成，是必然按它特定的规律往前走的。形态高于一切，在主观交易中形态分析是技术分析体系中的基础。 均线为绳——移动平均线(MA)是以道·琼斯的“平均成本概念”为理论基础，采用统计学中“移动平均”的原理，将一段时期内价格平均值连成曲线，用来显示行情价格的历史波动情况，进而反映价格指数未来发展趋势的技术分析方法。它是道氏理论的形象化表述。“十彩均线系统”结合了行情每个周期的波动规律，是准确判断现有趋势、判断将出现的趋势、发现过度延伸即将反转的趋势的重要手段之一。 周期为重——市场运动的最终线索就在其运行周期上，对于时间周期的研究为我们的测市手段增加了时间维度。笔者交易中对周期的判断，以“三角洲理论”“江恩理论”“对等循环周期理论”为主体，来判断市场价格波动的规律及不同周期下行情的特性与节奏的不同。 指标为辅——笔者认为常用指标是分析行情的辅助工具，而不再是分析过程中的固定主体，以规避在指标分析中经常会出现的本身缺陷。 茶毒中国交易者最深的交易技巧 一个人拿10万元本金投入市场，先在市场上赚10%，然后再亏掉10%，这时他是亏损的。另一个人拿了10万元本金投入市场，先亏损了10%，然后再赚回10%，你会惊异地发现他还是亏损的。交易就是这么一个看似公平实则不然的社会活动。 P1-2