中国商业银行操作风险数据问题研究

本书的主要内容有：第一，操作风险的研究背景、基础知识和特点。本书从操作风险的定义和所包含的内容来介绍操作风险，操作风险的特点决定了其度量和管理的难度。第二，在操作风险内部数据不足的情况下，考虑内部数据的补充。外部数据具有内生偏差，情景数据、管理数据具有主观性。外部数据需要调整才能与内部数据合并。外部数据的调整方法，基本思路是分析内、外部数据的分布及相关关系，计算调整系数。调整系数可采用多种方法度量，如幂率法，公共部分和独特部分计算异质性等。第三，针对外部数据是否能体现总体特征问题，计算“最小外部数据收集量”，来说明多少外部数据（总是小样本的）能体现总体特征。第四，针对操作风险特别值稀少、极值方法阈值对结果影响大等情况，采用贝叶斯推断方法，分别用有先验信息的、无先验信息的、无共轭先验分布的厚尾分布结合损失频率先后验分布度量操作风险。第五，针对操作风险数据不足，采用因子模型分析操作风险指标因素，得出宏观经济因素等对操作风险影响较大。 本书适合银行监管领域的政府公务人员、银行管理人员、高等院校师生、科研人员及相关工作者阅读。

第1章 操作风险的研究背景
1.1 操作风险研究的意义
1.2 银行监管、新巴塞尔协议与操作风险
1.3 本章小结
第2章 操作风险概述
2.1 操作风险的定义
2.2 操作风险的分类
2.3 操作风险的研究和管理的阶段
2.4 商业银行操作风险的特点
2.5 操作风险与其他金融风险之间的关系
2.6 制约操作风险管理发展的障碍
2.7 本章小结
第3章 国际银行业的操作风险损失数据
3.1 国际操作风险损失数据收集
3.2 操作风险损失的内部数据
3.3 操作风险损失的外部数据
3.4 操作风险引入外部数据的原因
3.5 操作风险损失外部数据的内生偏差
3.6 国际上对外部数据内生偏差的修正思路
3.7 本章小结
第4章 建立中国银行业操作风险损失外部数据库
4.1 数据收集的必要性
4.2 中国商业银行操作风险数据
4.3 中国学者的操作风险数据收集概况
4.4 操作风险数据收集过程
4.5 中国商业银行操作损失外部数据库的构建
4.6 外部数据下中国银行业操作风险数据
4.7 本章小结
第5章 外部数据度量中国商业银行操作风险的样本量研究
5.1 问题提出
5.2 假设前提
5.3 研究方法
5.4 实证分析
5.5 本章小结
第6章 外部数据的内生偏差分析
6.1 操作风险的报告偏差分析
6.2 外部数据控制偏差分析
6.3 外部数据的尺度偏差
6.4 使用外部数据的思路
6.5 本章小结
第7章 常见的操作风险模型
7.1 模型结构
7.2 量化模型
7.3 损失分布法
7.4 本章小结
第8章 基于贝叶斯推断的中国商业银行内部欺诈分析
8.1 贝叶斯估计
8.2 算例分析：有先验信息的中国商业银行内部欺诈风险
8.3 算例分析：分业务线的无先验信息的中国商业银行内部欺诈风险
8.4 本章小结
第9章 基于外部数据尾部幂率转换的混合数据操作风险估计
9.1 数据合并的国际思路
9.2 外部数据调整思路
9.3 算例分析
9.4 本章小结
第10章 基于混合数据的银行操作风险参数混合模型分析
10.1 问题提出及数据合并思路
10.2 外部数据尺度调整
10.3 极值混合模型
10.4 算例分析
10.5 本章小结
第11章 基于同质性分析模型的操作风险分析
11.1 问题提出
11.2 同质分析
11.3 实证分析中国上市银行操作风险
11.4 同质分析法分析中国上市银行操作风险决定因素
11.5 本章小结
第12章 随机均匀森林的银行操作风险影响因素分析
12.1 原始样本数据描述
12.2 备选模型
12.3 算例分析数据描述
12.4 被解释变量为类别变量的算例分析
12.5 被解释变量为具体损失额的结果分析
12.6 本章小结
第13章 加强操作风险数据管理的保障
13.1 加强信息披露
13.2 完善监管约束
13.3 推进数据标准化工作
13.4 加强银行业协会自律约束
第14章 结论和政策建议
14.1 本书总结
14.2 政策建议
参考文献