高级计量经济学

《高级计量经济学》内容涵盖似然估计、广义矩估计、贝叶斯估计、向量自回归模型、多值选择模型、转换模型、非线性回归模型、分位数回归模型、倾向得分匹配模型与风险分析、半参数与非参数计量经济学模型、空间计量经济模型。最后，该书介绍了Stata在计量经济学中的应用。值得一提的是，该书配有原始数据，有需要的读者可向作者或出版社索要。
《高级计量经济学》适合作为各类高等院校经济和管理学科研究生计量经济学课程教学参考书，也可供具有一定数学、经济学和统计学基础的经济管理人员和研究人员参考。

叶阿忠，1983年7月获南开大学数学专业学士学位。1988年7月获南开大学数理统计专业硕士学位。2002年1月获清华大学经济管理学院数量经济专业博士学位。现为福州大学经济与管理学院教授、博士生导师，福州大学计量经济研究所所长，兼任巾国数量经济学会常务理事。出版《非参数和半参数计量经济模型理论》和《非参数计量经济学》，第二作者出版《高级应用计量经济学》和《高等计量经济学》，在国内核心期刊如《经济学(季刊)》《数量经济技术经济研究》《管理科学学报》《系统工程理论与实践》《统计研究》《科研管理》《中国管理科学》《清华大学学报》《应用概率统计》等学术刊物发表论文80多篇。主要从事计量经济学、微观经济学和宏观经济学等领域的科研与教学活动。

第一章 导论
1．1 引言
1．2 本书框架介绍
1．3 经典线性回归模型的局限性

第二章 优选似然估计
2．1 优选似然估计的定义
2．2 优选似然估计的迭代求解
2．2．1 无导数方法
2．2．2 二阶导数方法
2．2．3 一阶导数方法
2．3 非线性模型优选似然估计实例
2．3．1 非线性回归模型的优选似然估计
2．3．2 Logit模型的优选似然估计
2．4 优选似然估计的大样本性质及渐近协方差矩阵
2．4．1 正则条件
2．4．2 得分函数的定义及性质
2．4．3 信息矩阵的定义及性质
2．4．4 优选似然估计的大样本性质
2．4．5 优选似然估计的渐近协方差矩阵的估计方法
2．5 准优选似然估计法
2．6 三类渐近等价的统计检验及随机扰动项的正态性检验
2．6．1 三类渐近等价的统计检验
2．6．2 对正态分布假设的检验

第三章 广义矩估计法
3．1 矩估计
3．1．1 矩估计定义
3．1．2 随机抽样和分布的参数估计
3．1．3 计算矩估计量的方差
3．2 广义矩估计
3．2．1 广义矩估计定义
3．2．2 一致性和渐近正态性
3．2．3 GMM估计中的相关统计检验
3．3 线性回归模型中的广义矩估计量
3．3．1 Ⅳ估计
3．3．2 优选似然估计也是广义矩估计
3．3．3 实例

第四章 贝叶斯估计
4．1 贝叶斯估计的基本思想
4．2 贝叶斯定理
4．3 基于后验分布的统计推断
4．4 先验分布的选取
4．5 线性回归模型贝叶斯估计的例子
4．6 向量自回归模型的贝叶斯估计
4．6．1 向量自回归模型
4．6．2 Minnesota先验分布的参数设定
4．6．3 模型参数的后验估计

第五章 向量自回归模型
5．1 时间序列的VAR模型
5．1．1 VAR模型的设定、推导及解释
5．1．2 脉冲响应函数
5．1．3 方差分解
5．1．4 实例
5．2 结构向量自回归模型
5．2．1 SVAR模型形式
5．2．2 SVAR模型的识别和估计
5．2．3 SVAR模型的EViews实现
5．3 面板数据向量自回归模型
5．3．1 模型
5．3．2 实例
5．4 马尔可夫区制转换向量自回归模型
5．4．1 马尔可夫区制转换向量自回归模型表达及类型
……
第六章 多值选择模型
第七章 转换模型
第八章 非线性回归模型
第九章 分位数回归模型
第十章 倾向得分匹配模型与风险分析
第十一章 半参数与非参数计量经济学模型
第十二章 空间计量经济学
第十三章 计量经济学的实证练习经济增长的实证研究
第十四章 计量经济学之Stata应用
参考文献