Python金融衍生品大数据分析 建模、模拟、校准与对冲

《Python金融衍生品大数据分析：建模、模拟、校准与对冲》是Hilpisch 博士的另一大作！探索基于巿场定价的过程及实证结果！ 指导读者开发基于巿场定价的关键工具！

Python在衍生工具分析领域占据重要地位，使机构能够快速、有效地提供定价、交易及风险管理的结果。本书精心介绍了有效定价期权的四个领域：基于巿场定价的过程、完善的市场模型、数值方法及技术。书中的内容分为三个部分。第一部分着眼于影响股指期权价值的风险，以及股票和利率的相关实证发现。第二部分包括套利定价理论、离散及连续时间的风险中性定价，并介绍Carr-Madan和Lewis这两种流行的傅里叶期权定价方法。最后，第三部分探究基于市场定价的整个过程，以及定价奇异、复杂期权（衍生工具）所用的蒙特卡罗摸拟。
本书兼具实用与学习价值，提供完整独立的Python脚本、模块及5000行以上代码。英文原书对应网站有书中所有代码及可立即执行的IPython Notebook。
本书专门针对量化投资从业人员、交易员、风控经理等而写，也可作为各大高校、培训机构、研究机构的优秀参考书。

蔡立耑，美国伊利诺伊大学金融硕士，华盛顿大学经济学硕士、博士。在人工智能、大数据分析、金融创新、量化投资等领域有丰富的实战经验。

第1章快速导览
1.1基于市场的估价
1.2本书的结构
1.3为什么选择Python
1.4深入阅读
第1部分市场
第2章什么是基于市场的定价
2.1期权及其价值
2.2普通金融工具与奇异金融工具
2.3影响股权衍生工具的风险
2.3.1市场风险
2.3.2其他风险
2.4对冲
2.5基于市场的定价过程
第3章市场典型事实
3.1简介
3.2波动率、相关性
3.3基本案例：正态收益率
3.4指数和股票
3.4.1典型事实
3.4.2DAX指数收益率
3.5期权市场
3.5.1买卖价差
3.5.2隐含波动率曲面
3.6短期利率
3.7结论
3.8Python脚本
3.8.1GBM分析
3.8.2DAX分析
3.8.4EUROSTOXX50隐含波动率
3.8.5EURIBOR分析
第2部分理论定价
第4章风险中性定价
4.1简介
4.2离散时间不确定性
4.3离散市场模型
4.3.1基本元素
4.3.2基础定义
4.4离散时间模型的主要结果
4.5连续时间模型
4.6总结
4.7证明
4.7.1引理1
4.7.2命题1
4.7.3定理1
第5章接近市场模型
5.1简介
5.2Black-Scholes-Merton模型
5.2.1市场模型
5.2.2基本PDE
5.2.3欧式期权
5.3BSM模型的Greeks
5.4Cox-Ross-Rubinstein模型
5.5总结
5.6证明及Python脚本
5.6.1伊藤引理
5.6.2BSM期权定价的脚本
5.6.3BSM看涨期权Greeks脚本
5.6.4CRR期权定价脚本
第6章基于傅里叶的期权定价
6.1概述
6.2定价问题
6.3傅里叶变换
6.4基于傅里叶的期权定价
6.4.1Lewis（2001）
6.4.2Carr-Madan（1999）
6.5数值计算
6.5.1傅里叶级数
6.5.2快速傅里叶变换
6.6应用
6.6.1Black-Scholes-Merton（1973）模型
6.6.2Merton（1976）模型
6.6.3离散市场模型
6.7总结
6.8Python脚本
6.8.1使用傅里叶方法的BSM看涨期权定价
6.8.2傅里叶级数
6.8.3单位根
6.8.4卷积
6.8.5参数模块
6.8.6卷积计算看涨期权价值
6.8.7卷积期权定价
6.8.8DFT期权定价
6.8.9DFT速度检验
第7章利用模拟的美式期权定价
7.1概述
7.2金融模型
7.3美式期权定价
7.3.1问题形式
7.3.2定价算法
7.4数值结果
7.4.1美式看跌期权
7.4.2美式空头秃鹰式价差
7.5总结
7.6Python脚本
7.6.1二项定价
7.6.2LSM蒙特卡罗定价
7.6.3原始算法和对偶算法
第3部分基于市场的定价
第8章基于市场定价的第一个例子
8.1概述
8.2市场模型
8.3定价
8.4校准
8.5模拟
8.6总结
8.7Python脚本
8.7.1数值积分定价
8.7.2FFT定价
8.7.3根据三种到期日的期权报价校准模型
8.7.4根据到期时间较短的期权报价校准模型
8.7.5MCS定价
第9章一般市场模型
9.1概述
9.2框架
9.3框架的特征
9.4零息债券定价
9.5欧式期权定价
9.5.1PDE方法
9.5.2变换方法
9.5.3蒙特卡罗模拟
9.6总结
9.7证明和Python脚本
9.7.1伊藤引理
9.7.3欧式看涨期权定价的Python脚本
第10章蒙特卡罗模拟
10.1概述
10.2零息债券定价
10.3欧式期权定价
10.4美式期权定价
10.4.1数值结果
10.4.2高准确性与低速度
10.5总结
10.6.1一般零息债券定价
10.6.3通过蒙特卡罗模拟对欧式期权自动定价
10.6.4通过蒙特卡罗模拟对美式看跌期权自动定价
第11章模型校准
11.1概述
11.2一般考量
11.2.1为什么校准
11.2.2模型的不同部分分别是什么角色
11.2.3什么是目标函数
11.2.4什么是市场数据
11.2.5什么是很优化算法
11.3短期利率部分的校准
11.3.1理论基础
11.3.2根据Euribor校准模型
11.4股权部分的校准
11.4.1傅里叶变换方法定价
11.4.2根据EURO STOXX 50期权的报价进行校准
11.4.3H93模型校准
11.4.4跳跃部分校准
11.4.5BCC97模型的接近校准
11.4.6根据隐含波动率校准
11.5总结
11.6COX-INGERSOLL-ROSS模型的PYTHON脚本
11.6.1CIR85模型校准
11.6.2H93随机波动率模型校准
11.6.3隐含波动率的比较
11.6.4模型跳跃扩散部分的校准
11.6.5BCC97接近模型的校准
11.6.6根据隐含波动率校准BCC97模型
第12章一般模型框架下的模拟与定价
12.1概述
12.2模拟BCC97模型
12.3股权期权定价
12.3.1欧式期权
12.3.2美式期权
12.4总结
12.5Python脚本
12.5.1模拟BCC97模型
12.5.2MCS法对欧式看涨期权定价
12.5.3MCS法对美式看涨期权定价
第13章动态对冲
13.1概述
13.2BSM模型对冲研究
13.3BCC97模型对冲研究
13.4总结
13.5Python脚本
13.5.1BSM的LSM Delta对冲（单一路径）
13.5.2BSM的LSM Delta对冲（多条路径）
13.5.3BCC97中美式看跌期权的LSM算法
13.5.4BCC97的LSM Delta对冲（单一路径）
第14章摘要
附录A果壳里的Python
A.1Python基础
A.1.1安装Python包
A.1.2Python第一步
A.1.3数组操作
A.1.4随机数
A.1.5绘图
A.2欧式期权定价
A.2.1Black-Scholes-Merton方法
A.2.2Cox-Ross-Rubinstein方法
A.2.3蒙特卡罗方法
A.3金融选题
A.3.1近似
A.3.2很优化
A.3.3数值积分
A.4Python进阶
A.4.1类和对象
A.4.2基本的输入输出
A.4.3与电子表格交互
A.5快速金融工程