投资者情绪对资产组合的影响研究--聚文网

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内容简介

在投资组合领域，如何基于投资者情绪对投资组合进行分析仍是学术界尚未解决的难题。本文基于投资者情绪分析投资组合的构建问题，利用数理推导、数值分析及实证研究，讨论不同条件下投资者情绪对投资者构建投资组合的影响，并进一步利用本文构建的模型从投资者情绪的角度对风险分散不足、本地偏好等多种市场异象进行有效解释。

作者简介

高斌，副教授，金融工程博士，企业管理博士后。现任广西民族大学商学院专任教师。高斌老师有丰富的企业管理的理论和实践经验。实践中，具有国企财务管理和金融机构的工作经验；理论研究上，在国内外杂志上发表论文10余篇，其中国际权威SSCI期刊4篇。主持省部级课题2项，厅级课题1项，校级课题2项等，参与国家自然科学基金3项，国家社科重大项目1项。

第1章绪论
1．1 研究背景与意义
1．2 研究问题的提出
1．3 研究内容与目的
1．4 研究方法、步骤与技术路线
1．5 本书结构
1．6 本书创新之处

第2章我国多样化的金融资产
2．1 我国金融资产概况
2．2 我国金融工具现状统计分析
2．3 我国股票市场概况
2．4 我国债券市场概述
2．5 我国基金市场概述
2．6 我国外汇市场概述
2．7 我国期货市场概述
2．8 本章小结

第3章单只股票投资者情绪及股指期货市场投资者情绪的度量
3．1 单只股票投资者情绪的度量
3．2 股指期货市场投资者情绪指标度量
3．3 本章小结

第4章基于投资者情绪个人风险厌恶指标的资产组合模型
4．1 投资者情绪个人风险厌恶指标矩阵
4．2 风险资产的资产组合构建
4．3 包含无风险资产的资产组合构建
4．4 本章小结

第5章基于投资者情绪认知的资产组合模型
5．1 主观认知收益与主观认知风险
5．2 投资者情绪认知占优准则
5．3 基于投资者情绪认知的风险资产的资产组合模型
5．4 包含无风险资产的基于投资者情绪认知资产组合模型
5．5 本章小结

第6章基于投资者情绪离差价值的资产组合模型
6．1 基于投资者情绪的价值函数曲线修正
6．2 基于投资者情绪离差价值的资产组合模型
6．3 模型的实证分析
……

第7章基于二元投资者情绪的资产组合模型
第8章投资者情绪资本风险资产定价模型
第9章结论

参考文献

投资者情绪对资产组合的影响研究

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