商业银行流动性风险管理研究

《商业银行流动性风险管理研究》主要针对新监管标准下我国商业银行流动性风险管理的相关问题进行研究。从商业银行流动性风险相关理论入手，对商业银行流动性缺口度量方法进行改进，基于流动比率随机过程建立流动性风险评级体系，研究流动性风险压力测试体系、流动性风险的负外部性特征，从资本结构、货币政策立场、金融创新和同业拆借利率四个方面研究流动性风险的影响因素，旨在通过对流动性风险管理过程中微观个体和宏观因素的分析，构建比较科学的流动性风险管理框架。

1绪论1
1.1研究背景和意义1
1.2国内外文献综述3
1.3研究内容与方法18
1.4主要结论和创新20
2商业银行流动性风险管理基础理论研究23
2.1商业银行流动性和流动性风险的内涵23
2.2流动性风险管理的发展历程26
2.3流动性风险的计量方法30
2.4流动性风险的监管要求33
2.5小结37
3商业银行流动性缺口的改进方法研究38
3.1巴塞尔委员会关于流动性风险的计量指标38
3.2流动性缺口管理方法及其改进43
3.3流动性缺口管理改进方法的实证研究44
3.4净流动性缺口比率与盈利能力的关系实证研究49
3.5小结56
4流动性风险度量与评级研究58
4.1基于随机流动比率模型的流动性风险度量方法58
4.2商业银行流动性风险度量实证分析61
4.3小结70
5商业银行流动性风险压力测试研究72
5.1商业银行流动性风险压力测试相关理论72
5.2我国商业银行流动性风险压力测试实证研究77
5.3完善我国流动性风险压力测试的对策建议91
5.4小结93
6商业银行流动性风险负外部性研究94
6.1外部性理论概述94
6.2流动性风险负外部性研究97
6.3商业银行流动性风险负外部性的博弈研究102
6.4商业银行流动性风险负外部性的实证研究111
6.5小结125
7商业银行资本结构对流动性风险的影响研究126
7.1商业银行资本结构的相关理论126
7.2商业银行流动性风险的影响因素130
7.3商业银行资本结构对流动性风险影响的实证分析135
7.4商业银行流动性风险管理的对策建议146
7.5小结149
8货币政策立场对银行流动性风险影响研究150
8.1货币政策与货币政策立场150
8.2货币政策立场影响流动性风险的主要渠道158
8.3时序全局主成分分析法160
8.4基于时序全局主成分分析方法的商业银行流动性风险评价162
8.5货币政策立场对我国商业银行流动性风险影响的实证分析166
8.6基于货币政策立场的商业银行流动性风险管理建议177
8.7小结180
9金融创新对商业银行流动性风险影响研究181
9.1金融创新与商业银行流动性风险181
9.2基于金融创新的商业银行流动性风险管理系统构建184
9.3基于金融创新的商业银行流动性风险管理实证研究193
9.4小结209
10基于隔夜上海银行间同业拆借利率的商业银行系统流动性风险研究210
10.1商业银行流动性风险影响因素理论研究210
10.2商业银行流动性风险因素实证分析214
10.3商业银行系统流动性风险管理对策建议219
10.4小结220
参考文献221
后记232