金融市场极值风险的理论与实证研究--聚文网

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内容简介

本书研究的主线是把极值理论贯穿到单个金融风险测度到投资组合金融风险测度，结合分位数回归模型、改进模型、模型以及极值理论等，尝试通过组合已有风险价值计量方法建立更为准确的的金融市场风险测度模型。具体的在研究单个金融风险测度时，针对其不足，通过组合能够拟合金融波动特征的波动模型，然后与极值理论相结合度量一元极值风险；在研究多元金融风险测度时，考虑金融资产间的非线性、非对称性特征，通过引入Copula函数并与极值理论相结合，从静态、动态两个方面研究金融资产的相关结构特征，在此基础上，研究投资组合极值风险测度；在研究风险溢出效应时，通过引入Copula函数并与极值理论相结合，构建基于框架的金融风险溢出效应模型进行风险测度。

第一章绪论
第一节选题背景及研究意义
第二节研究方法及研究内容
第三节相关研究综述
第四节主要特色及创新
第二章金融风险测度的相关理论基础
第一节金融风险测度理论概述
第二节极值理论概述
第三节小结
第三章金融波动模型在极值风险测度中的应用
第一节金融市场波动特征及模型
第二节基于扩展GARCH模型风险测度研究
第三节基于厚尾SV模型的极值风险测度
第四节小结
第四章基于Copula理论的极值风险相关性测度研究
第一节 Copula理论及方法介绍
第二节基于Copula函数的金融风险相关性测度指标
第三节基于Copula-EVT模型的极值风险相关性分析
第四节小结
第五章基于Copula理论的投资组合极值风险测度研究
第一节基于投资组合极值风险测度模型构建
第二节投资组合极值风险测度实证研究
第三节小结
第六章基于CoVaR模型的金融风险测度研究
第一节基于Copula—POT—CoVaR模型风险溢出效应测度
第二节基于Copula—GH—CoVaR模型风险溢出效应测度
第三节基于Mean—CoVaR模型的投资组合优化研究
第四节小结
第七章结论与展望
第一节结论
第二节展望
参考文献

金融市场极值风险的理论与实证研究

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