再保险契约--聚文网

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内容简介

保险公司除了购买再保险分散索赔风险之外，还会将保险盈余投资于资本市场，那么保险公司的风险分摊决策和投资决策之间是否会存在相互影响呢？传统的外推原则是否可以改善保险公司的效用？另外再保险承保的大型风险项目可用索赔数据较少，未来索赔风险难于准确估计，且缺乏有效的定价方法，导致再保险市场处于一种低迷状态。怎样寻找合理的再保险定价机制，如何在索赔模型模糊（或称为模型不确定或模型错误设定）的条件下设置再保险需求和价格以增强再保险契约的稳健性，在一定程度上来说相比单单研究保险公司的再保险决策具有更高的重要性。
基于上述背景，《再保险契约》将会从不同的角度对再保险契约的设计展开研究。

第1章绪论
1．1研究背景及意义
1．2选题来源
1．3文献综述
1．4研究思路与研究内容
1．5研究方法
1．6主要创新点
第2章引入投资的保险公司再保险决策研究
2．1保险和投资模型设定
2．2跳跃模型对应的很优再保险及投资决策
2．3扩散近似模型对应的很优再保险投资决策
2．4数值实验
2．5本章小结
第3章外推期望下保险公司再保险决策研究
3．1外推信念引入及相关模型设定
3．2很优再保险决策问题求解
3．3数值结果分析
3．4本章小结
第4章扩散模型不确定下的稳健再保险契约
4．1稳健再保险契约设计
4．2稳健再保险契约求解
4．3其他情形
4．4比较静态分析
4．5本章小结
第5章跳跃模型及再保险人模糊厌恶的稳健再保险契约
5．1委托代理模型设计
5．2模糊厌恶委托人的稳健比例再保险契约
5．3模糊厌恶委托人的稳健超额损失再保险契约
5．4动态分析
5．5本章小结
第6章跳跃模型及保险人模糊厌恶的稳健再保险契约
6．1委托代理关系
6．2稳健比例再保险契约求解
6．3稳健超额损失再保险契约求解
6．4灵敏度分析
6．5本章小结
第7章总结
附录A主持与参与的研究课题
附录B第3章定理相关证明
附录C再保险人的效用损失（第5章内容的补充）
参考文献
后记

再保险契约

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