股指期货管控的金融逻辑

本书选取2015年6月15日至8月26日沪深300指数5分钟高频数据，通过对股指期货市场价格发现功能及波动溢出效应进行实证．发现股市危机期间沪深300股指期货仍具备价格发现功能，且存在对现货市场的单向波动溢出，存在一定的“助跌”效应。

杨林（1970.5-)，男，湖南湘阴人，中南财经政法大学经济学博士，金融学硕士生导师，湖南农业大学经济学院副教授，研究方向为证券期货与投资。

第一篇 总论
第一章 导论
第一节 问题提出及文献回顾
第二节 研究方法、 研究目标、 创新点
第三节 研究思路与总体框架
本篇小结
本篇参考文献
第二篇   股市流动性踩踏危机
第二章 股市流动性踩踏危机概论
第一节 研究背景
第二节 研究目的与意义
第三节 相关文献综述
第四节 研究方法与研究思路
第五节 可能创新点与不足
第三章 杠杆效应与股市流动性踩踏危机
第一节 年股市杠杆资金及交易状况
第二节 去杠杆与股市流动性踩踏的内在机理
第三节   杠杆交易对流动性踩踏危机影响的具体分析——基于融资融券交易
第四章 股市流动性踩踏危机的现状特征分析
第一节 流动性踩踏危机的现状
第二节 流动性踩踏危机的特点
第三节 股市流动性踩踏危机的风险特殊性
第五章 去杠杆形成股市流动性踩踏危机实证分析
第一节 变量的选取与数据的来源
第二节 单位根检验
第三节 建立VAR模型
第四节 格兰杰因果关系检验
第五节 脉冲响应分析
第六节 方差分解
第七节 结论及政策建议
本篇小结
本篇参考文献
第三篇   市场功能失灵
第六章 股指期货风险管理功能的理论基础与研究假设
第一节 股指期货市场的价格发现功能
第二节 股指期货的市场稳定功能
第七章 股指期货与现货市场溢出效应实证分析
第一节 数据选取与统计性描述
第二节 模型设计与实证检验
第三节 结论及政策建议
本篇小结
本篇参考文献
第四篇 市场操纵案例
第八章 股指期货市场联合操纵演习: 以光大证券“乌龙指”事件为例
第一节 问题的提出
第二节 光大证券 “乌龙指” 事件始末
第三节 光大证券“乌龙指” 事件对中小投资者的影响及归因分析
第四节 完善事件驱动下的我国中小投资者保护机制建议
第九章 高频交易操纵市场的金融逻辑: 以伊世顿案为例
第一节 问题的提出
第二节 伊世顿操纵市场案违实
第三节 伊世顿案的市场影响分析
第四节 伊世顿案操纵模式比较分析
第五节 伊世顿案操纵模式仿真模拟
第六节 结论及监管启示
本篇小结
本篇参考文献
第五篇   政策效应
第十章 政策效应概论
第一节 研究背景及意义
第二节 相关文献综述
第三节 研究思路及研究方法
第四节 主要研究内容
第五节 创新点与不足
第十一章 政策影响股指期货市场功能理论基础
第一节 股指期货对现货市场影响机制
第二节 国外股市危机期间股指期货性政策
第三节 股指期货性政策作用机制
第十二章 年股指期货政策及市场表现
第一节 年中国股市
第二节 股指期货政策调整
第三节 市场危机中股指期货市场表现
第十三章 政策对股指期货市场功能影响实证分析
第一节 研究样本与趋势划分
第二节 股指期货价格发现功能测度
第三节 股指期货市场稳定功能测度
第四节 结论及政策建议
本篇小结
本篇参考文献
第六篇   松绑政策效应
第十四章 松绑政策效应概论
第一节 研究背景及意义
第二节 相关文献综述
第三节 研究思路及方法
第四节 主要研究内容
第五节 创新点与不足之处
第十五章 股指期货松绑政策背景及市场表现
第一节 国内外股指期货松绑政策
第二节 中国股指期货松绑政策下的市场表现
第十六章   股指期货松绑政策对股票市场定价效率影响理论分析
第一节 股指期货市场对股票市场定价效率影响机理
第二节 股指期货政策调控措施作用机制
第三节   股指期货松绑政策对股票市场定价效率影响机制
第十七章   股指期货松绑政策对股票市场定价效率影响实证分析
第一节 模型与方法
第二节 数据样本与PSM匹配
第三节 实证结果与分析
第四节 稳健性分析
第五节 结论及政策建议
本篇小结
本篇参考文献
后记