MATLAB金融风险管理师FRM(一级)

"FRM是金融风险建模与管理的国际专业考试，是金融从业者的高级权威认证，其市场接受度和认可度非同一般。目前该考试的通过率较低，中国境内的持证者更是凤毛麟角。 FRM考试采用全英文形式，本身对语言要求很高，另外考试大纲涵盖范围之广泛、内容之丰富，对大多数考生来说，也是极大的挑战。其中，涉及到的各类经典金融风险模型资料更是所有渠道难求。 《MATLAB金融风险管理师FRM：一级》作者均为北美一线金融风险建模从业者，他们考察了大量现实状况，得出的结论是：无论你是仅仅需要通过FRM考试，还是为了满足实际的工作需求，你都需要具备一定的编程能力，能够由程序生成各种可视化的数据和流程。如此，才能对FRM考纲深入理解并融会贯通，进而熟练准确地运用到工作中。 MATLAB是理工专业的推荐工具，软件不难，但是融入到业务中则需要一定的思路和方法。从这个角度出发，《MATLAB金融风险管理师FRM：一级》不仅是FRM认证读者的推荐资料，也是一本非常好的MATLAB实战类书籍。另外，数据可视化方面，《MATLAB金融风险管理师FRM：一级》也体现得淋漓尽致，几乎每一页都用精美数据表来诠释主题。 本系列图书一共有7本（暂定），5本基于MATLAB编程的分册将先行出版，后续还有两本基于Python编程的分册。力争让读者在了解FRM金融风险理论知识的同时，精准切入考试重点和难点，并真正掌握用于满足实战的金融本领，在成为光荣的FRM持有者之余，更可以游刃有余地在实际金融场景中大显身手。 "

金融风险管理己经成为各个金融机构推荐的职能部门。特别是随着全球金融一体化不断发展深入，金融风险管理愈发重要，也日趋复杂。金融风险管理师（FRM)就是在这个大背景下推出的认证考试，FRM现在已经是金融风险管理领域很好权威的国际认证考试。丛书共分三本，分别是FRM考试第一、二级考纲内容以及实际工作所需的金融建模风险管理知识。丛书将金融风险建模知识和MATLAB编程有机地结合在一起，配合丰富的彩色图表，由浅入深地将各种金融概念和计算结果可视化，帮助读者理解金融风险建模核心知识，提高数学和编程水平。本书是本系列图书的第一本【FRM(—级）】，共分12章。第1章介绍MATLAB编程基础；第2章和第3章在第1章基础上，讲解MATLAB数据可视化方案，集中介绍各种二维、三维绘图命令；第4章开始介绍时间轴、折算、利率、利差等概念；第5章和第6章，用两章内容和读者探讨金融风险建模中几个重要的数学模块，比如平面、空间、不等式、数列、插值、极限、微积分、泰勒展开、凸性和方向微分等内容。第7、8、9章讨论概率统计的几个重要模块：第7章探讨集合概率、排列组合、统计描述、正态分布、分位点等概念；第8章探讨中心矩、连续概率分布、离散概率分布、QQ图、线性相关和二元正态分布等内容；第9章深入探讨统计概率中的置信区间、假设检验、回归模型和自相关这几个模块；第10章以之前数学统计内容为基础，介绍固定收益金融产品分析；第11章介绍二叉树法定价欧式和美式期权；第12章以第11章为基础，探讨9大类期权交易策略。本书适合所有金融从业者阅读，特别适合金融编程零基础读者参考学习。本书适合FRM考生备考参考学习，可以帮助FRM持证者实践金融建模，另外本书也是巩固金融知识、应对金融笔试面试的利器。

" 姜伟生 博士，FRM，现就职于MSCI，负责为美国对冲基金客户提供金融分析产品RiskMetrics RiskManager的咨询和技术支持服务。MATLAB建模实践超过10年。跨领域著作丰富，在语言教育、 新能源汽车等领域出版中英文图书超过15种。 涂升 博士，FRM，现就职于CMHC (Canada Mortgage and Housing Corporation，加拿大抵押贷款和住房管理公司，加拿大第一大皇家企业)，从事金融模型审查与风险管理工作。曾就职于加拿大丰业银行，从事IFRS9信用风险模型建模，执行监管要求的压力测试等工作。MATLAB使用时间超过10年。 "

第1章编程基础1
1.1有关MATLAB2
1.2矩阵8
1.3基本数学运算18
1.4判断和逻辑23
1.5条件与循环25
1.6函数30
第2章数据可视化Ⅰ36
2.1平面绘图38
2.2线型和标记39
2.3图像装饰49
2.4图像布置55
2.5其他二维绘图函数59
2.6特殊坐标66
第3章数据可视化Ⅱ71
3.1三维绘图73
3.2其他三维绘图命令79
3.3交点和交线82
3.4图像句柄86
3.5统计数据绘图94
3.6视点与视角104
第4章价值与利率110
4.1时间轴和折算111
4.2现值和终值118
4.3利率122
4.4利率期限结构129
4.5伦敦银行同业拆借利率133
4.6利差、价差136
第5章数学基础Ⅰ139
5.1空间140
5.2二维平面141
5.3三维空间151
5.4不等式图像163
5.5数列166
5.6线性插值170
第6章数学基础Ⅱ177
6.1收敛与发散178
6.2微分182
6.3积分193
6.4泰勒展开199
6.5凸性209
6.6方向微分213
第7章统计基础Ⅰ225
7.1集合概率回顾227
7.2排列组合233
7.3统计描述236
7.4正态分布245
7.5分位点253
7.6硬币和骰子试验260
第8章统计基础Ⅱ265
8.1中心矩267
8.2连续概率分布273
8.3离散概率分布282
8.4QQ图287
8.5线性相关291
8.6二元正态分布300
第9章统计基础Ⅲ310
9.1置信区间312
9.2整体方差未知319
9.3两个试验323
9.4假设检验329
9.5简单回归342
9.6自相关349
第10章固定收益分析357
10.1债券介绍358
10.2债券价格360
10.3到期收益率369
10.4折算374
10.5久期378
10.6凸率388
第11章简单二叉树393
11.1期权394
11.2欧式期权二叉树397
11.3美式期权406
11.4期权价格的上下界412
11.5时间价值和内在价值414
11.6买卖权平价关系423
第12章期权交易427
12.1收益和利润图像428
12.2备兑和保护性期权429
12.3牛市和熊市价差套利433
12.4蝶式套利437
12.5跨式套利440
12.6序列和带式组合444
12.7铁鹰套利446
12.8比率价差448
12.9梯式套利452
尾声462
附录463