现代商业银行资产负债管理手册

本书在概述银行资产负债管理工作的认知逻辑和内容框架基础上，分理论准备和实践操作两部分，通过70余个导入问题启发读者思考，详细阐述了如何具体开展现代商业银行资产负债管理工作。本书内容全面，阐述详细，语言简练，案例丰富，富时效性，是对新时期商业银行资产负债管理这一银行核心管理内容的全局式指导，对于相关政策制定者，相关研究人员、相关工作人员具有很高的参考价值。

引言：银行资产负债管理工作的认知逻辑和内容框架
一、银行资产负债管理职能部门的定位
二、履行银行资产负债管理职责的职能部门实践
三、资产负债管理从业人员的知识储备
四、资负管理职能部门的绩效评价
上篇理论准备
第一章银行资产负债管理的挑战与趋势
一、商业银行资产负债管理面临的重要挑战
二、商业银行资产负债管理的新趋势
第二章银行资产负债管理的理论框架
一、资产负债管理的对象
二、资产负债管理的目标
三、资产负债管理的原则
四、资产负债管理的内容
五、资产负债管理的工具与策略
第三章影响银行资产负债决策的宏观变量
一、“量”：银行间市场资金面的松紧程度
二、“价”：市场利率的变化情况
三、“险”：经济周期的运行状况与宏观调控
第四章读懂银行财务报表
一、银行基本报表内容及用途
二、银行的盈利模式与资产负债特征的逻辑关系
三、如何从报表把握银行盈利模式和资产负债特征
第五章货币市场
一、货币市场的起源与发展
二、货币市场的参与主体、市场构成及运行情况
三、货币市场的功能、风险及监管
四、货币市场日算规则
第六章收益率曲线
一、收益率的类型
二、收益率曲线的形态和变化
三、收益率曲线的影响因素
四、利率掉期曲线
第七章衍生金融工具
一、衍生金融工具的起源与发展
二、衍生金融工具的种类与规模
三、衍生金融工具在商业银行的应用
四、衍生金融工具的风险与监管
第八章资产证券化
一、资产证券化的起源及发展
二、资产证券化的种类
三、资产证券化实际运用
下篇实践操作
第九章资产负债管理委员会
一、组织架构和委员构成
二、主要职能
三、运作方式
第十章资产负债管理政策制度体系和策略实施
一、资产负债管理政策制度体系
二、资产负债管理策略
三、资产负债策略分析
第十一章流动性风险管理
一、流动性风险管理的重要性
二、商业银行流动性风险管理的治理架构
三、商业银行流动性风险管理的管理对象
四、商业银行流动性风险管理的管理工具和方法
五、商业银行流动性风险管理的监测和报告
六、银行流动性风险管理的发展趋势
第十二章商业银行的银行账簿利率风险管理
一、银行账簿利率风险的识别
二、利率风险计量
三、压力测试
四、利率风险的管控
五、利率风险的监测和报告
六、领先实践的银行账簿利率风险管理
第十三章汇率风险管理
一、汇率风险的识别
二、汇率风险的计量
三、汇率风险的压力测试
四、汇率风险的管控
五、汇率风险的监测和报告
六、领先实践的汇率风险管理
第十四章定价管理
一、内部资金转移定价管理
二、外部定价管理
第十五章资本管理
一、银行资本的来源与功用
二、认识银行资本的三个维度
三、监管资本国际标准的演进历程
四、商业银行资本管理实践
第十六章资产负债组合管理
一、资产组合管理
二、负债组合管理
三、资产负债匹配管理
四、资产负债组合管理的应用
五、利率市场化进程中美国商业银行资产负债管理转型借鉴
六、中国香港银行业在利率市场化进程中的资产负债管理转型借鉴
第十七章资产负债管理系统建设
一、系统框架和构成内容
二、实施方法
三、系统成败的关注点
附录一资产负债管理常用术语
附录二资产负债管理指引最终指引
附录三国际基准利率改革的进展、影响及对策
一、国际基准利率改革的基本情况
二、对商业银行外币业务经营管理的主要影响
三、商业银行的应对措施
参考文献
后记