中国银行业系统性金融风险研究--聚文网

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内容简介

本书在对系统性金融风险内涵、生成机理、测度与防范等方面的国内外研究文献进行梳理的基础上，我们遵循“生成机理分析—系统性金融风险测度—后验分析—宏观审慎分析—宏观审慎监管探讨”的逻辑脉络，基于扩展的CoVaR方法，对中国银行业的系统性金融风险进行了系统研究。
全书共包括8章。首先介绍了选题的背景与研究意义、研究内容与思路及主要的创新点与不足之处；其次从银行等金融机构的视角对系统性金融风险的内涵、生成机理、测度与防范等方面的国内外研究成果进行了系统梳理；然后阐述了中国银行业系统性金融风险的生成机理，并尝试利用Copula相依结构函数对中国银行业动态系统性金融风险进行测度；接着对中国银行业系统性金融风险进行宏观审慎分析，并探讨了中国银行业系统性金融风险的宏观审慎监管；最后是研究结论及潜在的研究方向。

1.绪论1
1.1研究背景与意义1
1.2研究内容与思路4
1.3主要创新点7
1.4存在的问题和需要改进之处9
2.文献综述11
2.1系统性金融风险的概念与内涵11
2.2系统性金融风险的生成机理14
2.3系统性金融风险的测度与评估18
2.4系统性金融风险的防范:宏观审慎监管27
3.中国银行业系统性金融风险的生成机理分析35
3.1经济新常态与经济下行35
3.2房地产价格泡沫40
3.3影子银行体系45
3.4地方政府性债务54
3.5人民币国际化与国际资本流动59
4.Copula相依结构理论与中国银行业动态系统性金融风险测度65
4.1Copula相依结构理论65
4.2系统性金融风险与系统性金融风险贡献测度的理论建模76
4.3基于中国上市商业银行的实证分析82
5.动态系统性金融风险测度的后验分析:理论与实证93
5.1在险价值VaR的后验分析94
5.2系统性金融风险测度的后验分析:理论框架97
5.3基于中国银行业系统性金融风险测度结果的实证分析101
6.中国银行业系统性金融风险的宏观审慎分析107
6.1中国上市商业银行系统性金融风险贡献的描述统计107
6.2中国上市商业银行系统性金融风险贡献的动态排序111
6.3中国上市商业银行系统性金融风险贡献的影响因素分析113
7.中国银行业系统性金融风险的宏观审慎监管120
7.1建立和完善银行业宏观审慎监管的基础设施120
7.2银行业系统性金融风险的动态监测121
7.3宏观审慎的资本监管121
7.4存款保险制度与生前遗嘱制度122
7.5危机救助123
8.研究结论及潜在的研究方向124
参考文献129

中国银行业系统性金融风险研究

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