金融计量学导论

字数: 160000
装帧: 平装
出版社: 企业管理出版社
出版日期: 2020-03-01
商品条码: 9787516421277
版次: 1
开本: 16开
页数: 199
出版年份: 2020

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内容简介

本书从一元线性回归模型出发，基于“设模型、估参数、论性质、推分布、做检验、做预测”一般建模过程，详细介绍了小样本理论与大样本理论。以最小二乘法为主线，分析无偏性、有效性等参数的小样本性质，以及一致性、渐进正态性和渐进正态性等参数的大样本性质，兼顾分析矩估计方法、似然估计方法等算法的优劣，进而对时间序列数据的核心模型进行了简要剖析。本书适合作为高等院校金融学和管理学的高年级本科生及研究生教材，也可供大数据研究工作者参考。

第一章金融计量学的一般步骤1
第一节金融计量学与计量经济学的关系1
第二节金融计量学的六个核心步骤5
一、设模型5
二、估参数8
三、论性质10
四、推分布11
五、做检验12
六、做预测12
第三节设模型13
一、对模型整体的假设13
二、对解释变量的假设14
三、对随机误差项的假设14
第四节估参数15
一、最小二乘法15
二、最小一乘法20
三、矩估计法23
四、优选似然估计法与贝叶斯估计法24
第五节论性质25
一、小样本性质：无偏性与有效性25
二、大样本性质：一致性与渐近有效性33
第六节推分布35
一、小样本：准确分布35
二、大样本：渐近分布37
……