金融风险管理 升级版

本书主要侧重风险管理框架，没有过分追求定量，而是以风险管理为主线，在风险识别、风险度量和风险管理方面进行了介绍，全书行文框架基本按照现在的教学要求，特别增加了国内外的经典风险管理案例，同时主要介绍了近期新的摩根大通风险管理和巴塞尔协议的内容。另外，本书力图在阐述金融风险管理理念与工具的同时，与国内近期新的监管合规、管理实践相融合，通过描述近年来海内外的风险损失案例，加深读者对于金融风险管理的理解，提高读者对于该领域的兴趣，并熟练掌握金融风险管理的通用方法。本书的读者定位主要是商学院的本科生和MBA，业界人士也可将此书用作参考书。

作者简介
前言
第1章 绪论
1.1 风险的概念
1.2 风险管理理论发展历史
1.3 风险管理的价值
练习题
第2章 风险管理框架
2.1 风险管理工作步骤
2.2 风险管理组织架构
2.3 风险管理流程设置
2.4 风险管理报告体系
2.5 风险管理准备金及资本提取
2.6 全面风险管理介绍
练习题
第3章 金融体系主要风险概览
3.1 市场风险的内涵、分类、特征及典型案例
3.2 信用风险的内涵、分类、特征及典型案例
3.3 操作风险的内涵、分类、特征及典型案例
3.4 流动性风险的内涵、分类、特征及典型案例
3.5 其他金融风险介绍
练习题
第4章 国际相关监管法规介绍
4.1 巴塞尔协议体系概览
4.2 国际掉期与衍生工具协会协议体系
4.3 《多德-弗兰克法案》
练习题
第5章 风险管理主要方法
5.1 内部控制
5.2 风险损失估计
5.3 风险准备金计提
5.4 资本计提及配置
5.5 风险调整绩效配置
练习题
第6章 市场风险管理
6.1 市场风险管理的核心：风险价值（VaR）
6.2 金融机构市场风险管理
练习题
第7章 信用风险管理
7.1 信用风险管理的核心：信用评级
7.2 金融机构信用风险管理
7.3 信用风险度量
7.4 信用风险缓释
7.5 信用风险转移
练习题
第8章 操作风险管理
8.1 操作风险管理发展的阶段
8.2 操作风险管理框架基本要素
8.3 操作风险管理的战略与政策
8.4 操作风险组织架构设计
8.5 操作风险管理的流程
8.6 操作风险基本管理工具
8.7 巴塞尔协议Ⅲ对操作风险的修正
练习题
第9章 流动性风险管理
9.1 资产流动性风险的管理
9.2 融资流动性风险管理
9.3 以银行为主的金融机构流动性风险管理
9.4 巴塞尔协议Ⅲ中对流动性风险管理的新要求
练习题
第10章 风险管理与金融科技
10.1 什么是金融科技
10.2 导论篇：金融科技发展正当其时
10.3 技术篇：“ABCD”技术成熟度
10.4 应用篇：新兴技术在金融风险管理领域中的应用——以证券业为例
10.5 操作篇：打破数字壁垒，关于金融科技实施的几点思考——以证券业为例
10.6 结束语
练习题