资产定价模型与因子投资研究--聚文网

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内容简介

《资产定价模型与因子投资研究》首先对因子理论、因子投资和资产定价模型的理论发展进行梳理，再对系统性风险因子和多种异象效应的形成机制进行深入剖析，并讨论了目前研究中面临的主要问题。为了克服这些问题，该书采用小波分析和动态模型平均方法分别从多时间尺度和动态分析的角度进行研究。《资产定价模型与因子投资研究》深入分析了我国股票市场存在的动量和反转效应，并将因子投资理念与我国股票市场数据相结合，提出了适应我国证券市场的投资策略。

作者简介

李博，2009年6月-2014年9月，中国经济图书进出口公司，总经理助理，现为北京第二外国语学院商学院院长助理，讲师，2018年1月毕业于中国人民大学财政学专业，获应用经济学博士学位。发表论文《资产定价模型的多时间尺度分析》《法玛-弗兰奇五因子模型的动态分析》等。

第1章导言
1.1研究背景、目的和意义
1.2文献综述
1.3研究思路
1.4本书的创新点
1.5结构安排
第2章理论基础与研究中存在的缺陷
2.1风险因子与因子投资
2.2因子模型
2.3研究中存在的缺陷
第3章资产定价模型的小波分析
3.1金融多时间尺度分析
3.2小波变换与多分辨分析
3.3资产定价模型的小波分析
3.4本章小结
第4章资产定价模型的动态分析
4.1动态模型平均方法
4.2实证过程和结果
4.3动态模型平均的实践
4.4本章小结
第5章我国股票市场的动量和反转效应
5.1研究方法
5.2实证结果
5.3投资策略
5.4本章小结
第6章我国股票市场的因子投资策略
6.1中证800指数简介
6.2规模因子投资
6.3价值因子投资
6.4反转因子投资
6.5多元化因子投资
6.6本章小结
第7章结论与展望
7.1主要结论
7.2存在的不足
7.3启示与展望
参考文献
致谢

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