固定收益数学分析与统计技术(第4版)--聚文网

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内容简介

近期新的关于如何估值、分析和组建固定收益证券投资组合的分析和统计工具指南。固定收益证券评估的概念和数学方法在过去几十年中发生了剧烈的变化。这本书分析了这些变化背后的分析方法和统计技术，并教你如何在大范围的固定收益产品的投资中控制风险。第四版新增了一些内容，包括新一代资产抵押债券方面的更新，以及统计技术、模拟和很优化模型章节的内容更新，具体的章节体现在：利率模型；预付模型MBS构架基础；信用评级和风险因子识别的统计方法；跟踪误差和多因素风险模型。本书的特色在于提供了固定收益证券方面的大量素材和分析方法，包括固定收益债券和浮动收益债券收益的衡量，关键利率久期和收益率曲线曲率，抵押债务凭证的现金流特征，等等。这本书对于从事固定收益组合投资的投资经理和参与者来说是一本值得信赖的，必要的参考手册。

1 引言
本书概观
2 固定收益证券和衍生工具概观
债券的一般特征
债券
证券化产品
优先股
利率衍生工具
信用衍生工具
总结
第一部分金钱的时间价值
3 未来价值
投资的未来价值
普通年金的未来价值
总结
附录连续复合
4 现时价值
在未来获取的单笔金额的现时价值
非整数个时期的现时价值
现时价值的特性
一系列未来价值的现时价值
普通年金的现时价值
当支付频率大于每年一次时的现时价值
为任何金融工具定价
总结
附录连续复合
5 收益率（内部收益率）
计算任何投资的收益率
当仅有单笔现金流时的收益率计算
将收益率换算为年收益率
总结
第二部分无期权债券的定价和传统收益率测度
6 债券的价格
确定现金流
确定必需收益率
为债券定价
既定时刻的必需收益率与价格的关系
息票率、必需收益率与价格的关系
债券的时间路径
债券价格变化的分析
零息票债券的价格
报价
在清算日处于两个息票日期间时确定价格
买方支付的价格和报价
原始发行折价息票债券的税收处理
总结
7 债券的传统收益率和利差测度
现时收益率
到期收益率
每年支付一次利息的债券的收益率
……

固定收益数学 分析与统计技术(第4版)

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